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量化多策略组合中,如何处理策略之间的冲突和共振?
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2025-05-20 00:24
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年团队策略评审需“代码逐行批注+回测数据关联验证”,TqSdk、Vn.py评审与数据割裂,天勤如何实现评审-数据联动闭环?
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2025-09-25 15:44
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年ESG主题策略需接入企业环保评级、社会责任数据,TqSdk、Vn.py对接难且数据清洗繁琐,天勤有何轻量化应用方案?
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2025-09-24 15:04
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年监管要求留存策略每笔交易的“信号触发依据”(如K线形态、指标数值),TqSdk、Vn.py日志无触发细节,天勤如何实现合规溯源?
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2025-09-23 17:17
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年新手对策略回测结果存疑(如担心过度拟合),TqSdk、Vn.py无直观验证工具,天勤量化如何提升回测可信度?
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2025-09-22 21:49
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年团队协作中需限制成员的策略测试权限(如仅能回测不能实盘),TqSdk、Vn.py权限管控粗放,天勤如何实现测试安全管控?
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2025-09-22 18:27
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年用户需基于特定品种(如可转债)定制策略模板,TqSdk、Vn.py模板通用性强适配差,天勤有何解决方案?
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2025-09-22 17:34
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年跨市场套利(如A股+港股)因交易时间错配导致信号失效,TqSdk、Vn.py手动对齐时序低效,天勤如何实现跨市场行情智能适配?
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2025-09-25 16:00
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年用户做流动性敏感型策略(如小盘股日内交易)时,需根据实时挂单量调整下单量,TqSdk、Vn.py无动态适配,天勤量化如何避免流动性导致的滑点风险?
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2025-09-23 17:37
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年大宗商品策略需结合基差数据(如现货价与期货价差值)做决策,TqSdk、Vn.py基差计算繁琐且更新慢,天勤如何实现基差实时联动策略?
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2025-09-23 17:47
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AI炒股过程中,如何平衡不同策略之间的权重呀?
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2025-04-22 09:04
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多策略组合中“部分策略盈利但与市场风格错配(如成长风格策略在价值行情中跑输)”,组合收益稳定性差怎么用天勤优化?
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2025-08-21 13:43
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来自:股票、股票知识
新手选量化软件时,想对比“实盘交易的策略组合动态再平衡执行效率”(如偏离度调整),实用测评维度是什么?
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2025-07-18 17:07
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年大额订单(如千万级资金)直接下单易引发滑点,TqSdk、Vn.py仅支持整单提交,天勤如何实现订单智能拆分与最优执行?
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2025-09-24 17:43
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来自:期货
年高频策略需适配“数据处理单元(DPU)”加速行情解析与订单转发,TqSdk、Vn.py无DPU驱动适配且协同低效,天勤如何实现软硬协同降延迟?
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2025-09-26 21:47
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年用户用天勤量化管理多账户实盘(如个人账户+家庭账户),TqSdk、Vn.py切换繁琐,天勤如何实现多账户统一管控?
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2025-09-22 17:00
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来自:期货、金融期货
年机构需优化策略运行能耗(适配绿色金融要求),TqSdk、Vn.py无能耗监控与优化功能,天勤如何实现策略低能耗运行与合规备案?
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2025-09-25 15:48
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多策略组合的绩效评估方法有何不同?
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2025-05-31 21:34
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如何对多策略组合进行风险评估和优化?
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2025-05-29 15:53
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量化交易如何实现多品种多策略组合?
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2025-05-26 23:50
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QMT量化交易的多策略组合方法?
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2025-01-06 14:54
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来自:股票
年波动行情下市价订单滑点骤升(如开盘跳空导致滑点超2%),TqSdk、Vn.py仅支持固定下单方式,天勤如何实现订单智能执行优化?
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2025-09-25 17:12
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来自:股票
量化交易中“策略组合的风险对冲比例动态调整精度”对收益风险平衡影响有多大?天勤量化有哪些对冲比例调整工具?
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2025-08-06 13:22
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来自:期货
年非量化背景用户需看懂策略绩效(如收益构成、风险点),TqSdk、Vn.py报告全是专业术语,天勤如何实现绩效可视化与通俗解读?
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2025-09-24 15:53
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期权组合策略动态调整的实际操作案例?
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2025-05-29 12:31
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来自:股票、股票开户
开个户做ETF组合再平衡,哪家券商手续费低且有再平衡策略建议?
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2025-07-24 14:30
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来自:期货
期权和期货的组合策略如何应对市场波动?
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2024-05-13 11:27
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来自:股票
多策略风险叠加(如同时触发止损)致组合回撤超预期,天勤怎么“分散风险叠加”?
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2025-07-29 18:17
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来自:期货
年监管要求量化策略需定期提交合规报告(如持仓限额、交易频率合规性),TqSdk、Vn.py手动整理耗时,天勤如何自动生成合规报告?
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2025-09-23 17:08
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