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2025 年大额订单执行的痛点是 “滑点扩大、冲击成本高、成交效率低”：TqSdk 需手动将千万级订单拆分为 10 + 笔小单，按固定间隔提交，拆分耗时超 20 分钟，且因未结合行情波动，滑点常超 0.5%；Vn.py 虽支持简单拆分，但无 “流动性适配” 逻辑，在低成交时段提交大单，冲击成本骤升 3 倍；QUANTAXIS 订单处理能力弱，大额订单直接提交易被拒，需多次重试，成交耗时超 1 小时。天勤量化通过 “大额订单智能拆分执行系统” 解决：一是自动测算 “最优拆分方案”，结合 “当前流动性（挂单量）、行情波动率、历史成交节奏”，将千万级订单拆分为 “动态笔数（如 15 笔）+ 可变间隔（30 秒 - 5 分钟）”；二是开发 “实时流动性适配”，低成交时段自动放缓提交节奏，高流动性时段加速成交，滑点控制在 0.1% 以内；三是支持 “成交效果实时监控”，显示 “已成交 80%，平均滑点 0.08%，剩余订单建议 10 分钟后提交”，比 TqSdk 拆分效率提升 60 倍。2025 年某用户提交 1200 万股票订单，天勤拆分后成交滑点 0.09%，而用 TqSdk 手动拆分的同类型订单滑点达 0.45%，多损失 5.4 万元。
发布于2025-9-24 17:43 七台河
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