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策略间相关性（低相关性能降低组合波动）；
整体夏普比率（需高于单一策略加权平均）；
分散化效果（最大回撤是否小于各策略最大值）；
风险贡献度（各策略对组合总风险的边际影响）。
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发布于2025-5-31 21:34 郑州
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QMT量化策略绩效评估：年化收益与最大回撤分析
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