固定收益周报(国债):为何跨期价差大幅收窄?

发布时间:2023-11-20 17:55阅读:354

同花顺期货 财经达人
好评5193 |专业满分
问一问
身份认证| 入驻4年
同花顺期货 财经达人
擅长技术面分析和基本面分析,运用数据预测期货品种的价格方向
问一问
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
关于【收窄】我们准备了详细的专题解读,全部要点覆盖,更有顾问1对1为你专属讲解。 点击微信,一键关注

文章很精彩?转发给需要的朋友吧

推荐相关阅读
焦煤的跨期价差交易逻辑是什么?
焦煤跨期价差交易,核心是关注同品种不同月份合约的价格差变动,判断价差收窄或走阔来操作。想了解具体落地的细节,直接点头像咨询就行。
期货江经理 44
国债期货跨期价差逻辑是什么意思
您好,国债期货跨期价差逻辑指的是不同到期月份的国债期货合约之间价格差异背后的形成原因和分析方式。为啥会有跨期价差呢?这和市场预期、资金供求关系有关。假如市场预期未来利率会上升,那么远期国债期货价...
玉涛经理 195
玻璃的跨期价差结构如何分析?
玻璃跨期价差可以结合不同交割月的供需、库存、产业周期这些因素,判断价差的合理区间。要是想了解玻璃跨期价差的具体应用或者其他品种的价差分析,点击头像联系江经理,给您详细讲。
期货江经理 56
跨期价差策略是什么意思的?
跨期价差策略(CalendarSpread),指卖出一个到期日较早的认购期权,同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。
资深小石经理 1534
固定收益周报(国债):2312交割-TS交割规模大幅上升
  2312合约交割规模整体进一步上升,尤其是TS交割规模呈现大幅上升,交割量达到7530手,交割金额达151.03亿元。一方面TSIRR持续偏高或使得空头基于正套思路参与的动力较强,进入交割意愿较高。另一方面多头对资金面转松以及短端走强预期或较强,叠加跨期价差大幅收窄,进入交割意愿或“被动”增强。
同花顺期货 371
固定收益周报(国债):如何看待实际利率偏高
  当前实际利率处于高位,且整体呈现名义利率偏低,实际利率偏高的分化局面。实际利率偏高或不利于融资需求以及企业投资、生产等意愿提升。考虑当前引导融资成本下行的政策信号仍较为明确,在这一背景下,实际利率偏高也将对名义利率的明显上行有所制约。
同花顺期货 454
TA的文章 全部>
回到顶部