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讲一下关于期权的跨期价差策略？

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期权价差

讲一下关于期权的跨期价差策略？

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诸葛经理

祝经理股票

帮助7.6万好评8392 从业10年+

具体的建议多看专业方面的书籍的，祝您投资顺利

发布于2018-3-16 10:51 成都

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首席黄顾问股票

帮助10万+ 好评7.9万从业9年

期权的跨期价差策略，主要期权用差价获利。开户可以多对比几家券商的佣金，我司是市场的地板价！期权1.7元一张全包价！

发布于2020-7-10 14:39 丽江

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一对一

诸葛经理股票

帮助7042 好评1269 从业10年+

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如果二个合约之间的价差偏离合理价差,投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个...有效的利用这三者之间存在的套利机会,我们还需要介绍更复杂的套利策略:

发布于2018-3-2 15:57 北京

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王经理股票

帮助1.6万好评319 从业10年+

常用的期权交易策略有哪些|期权交易策略有哪些分类期权是现代金融市场中运用非常广泛、变化非常丰富、结构非常精妙的金融衍生产品，交易者通过期权、期权与其他金融产品的组合、期权与期权的组合，可以构造出具有不同盈亏分布特征的交易策略

发布于2018-3-2 16:04 北京

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资深-何经理股票

帮助10万+ 好评10万+ 入驻10年+

跨式期权是一种非常普遍的组合期权投资策略，是指投资人以相同的行权价格同时购买相同到期日、相同标的指数的看涨和看跌期权。这种策略的构成是同时买入一手看涨期权和一手看跌期权，并且两者的标的资产、到期日、行权价都相同，通过在市场上涨时履行看涨期权，而在下跌时履行看跌期权，期权的购买者能享受到价格波动较大带来的好处。风险是如果价格只是小幅波动，价格的变化过小，无法抵偿购买两份期权的成本。

发布于2019-1-25 13:25 北京

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小尹经理股票

帮助4.5万好评1110 从业10年+

垂直套利（VerticalSpreads），也称垂直价差套利、执行价差套利，采用这种套利方法可将风险和收益限定在一定范围内。交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。

发布于2018-3-2 15:57 广州

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赵玥股票

帮助2.1万好评629 入驻9年

，采用这种套利方法可将风险和收益限定在一定范围内。

发布于2018-3-2 15:59 重庆

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业8年

你好，期权波动率交易策略
　　跨式期权是一种非常普遍的组合期权投资策略，是指投资人以相同的行权价格同时购买相同到期日、相同标的指数的看涨和看跌期权。这种策略的构成是同时买入一手看涨期权和一手看跌期权，并且两者的标的资产、到期日、行权价都相同，通过在市场上涨时履行看涨期权，而在下跌时履行看跌期权，期权的购买者能享受到价格波动较大带来的好处。风险是如果价格只是小幅波动，价格的变化过小，无法抵偿购买两份期权的成本。
　　宽跨式期权是跨式期权的一个变种。具体的策略构成是：买入一个虚值看涨期权，同时买入另一个虚值看跌期权，两者的标的资产与到期日相同，但是行权价不同。相比一般的跨式期权，宽跨式期权的成本更低，但是拥有更宽的底部，即只有标的资产价格大幅度变动，这种策略才能获得正收益。

发布于2018-3-2 16:52 成都