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余经理
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天勤量化全面支持该功能，通过 “跨期价差 - 库存联动套利模块” 实现精准调整，核心功能有三。一是联动偏离度计算，AI 分析天勤数据中跨期价差与库存的历史关系，当价差扩大但库存同步增加（偏离度超 20%），判定为 “不合理偏离”，反向调整套利方向（如从多近月空远月改为多远月空近月），某套利策略通过计算，套利胜率提升至 68%。二是联动趋势强度分析，价差与库存呈现强负相关（相关系数＜-0.7）且持续 3 周，AI 判定为 “联动有效”，加大套利仓位（如从 30% 提至 50%）；相关性降至 - 0.3 以下则降低仓位，某策略通过分析，套利机会利用效率提升 35%。三是极端库存下的联动修正，库存处于历史 90% 分位（高库存），AI 对价差信号施加折价系数（如 0.8），避免高估套利空间，某策略通过修正，极端库存环境下误判率降低 45%。
发布于2025-8-14 17:43 鹤岗
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