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期权的对角价差策略是一种结合了不同到期月份和不同行权价格期权的组合策略。
它适合以下情况：
温和看涨或看跌市场：当投资者预期标的资产价格将温和上涨或下跌时，可通过构建对角价差策略来获利。例如，买入较低行权价格、较长到期期限的看涨期权，同时卖出较高行权价格、较短到期期限的看涨期权，在标的资产价格温和上涨时，既能从买入的期权中获利，又能通过卖出期权获得一定的期权费收入。波动率预期变化：如果投资者预期市场波动率将下降，对角价差策略可以利用不同到期期限期权对波动率敏感度的差异来获取收益。由于短期期权对波动率变化更为敏感，当波动率下降时，短期期权价值下降幅度可能大于长期期权，从而使组合产生盈利。风险控制需求：对角价差策略可以在一定程度上控制风险，因为它是一种有限风险策略，最大损失和最大收益都是有限的。适合那些既希望参与市场波动获利，又不愿承担过高风险的投资者。
发布于2025-5-13 12:15 武汉
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