讲一下关于期权的跨期价差策略？[新回答]-叩富网

讲一下关于期权的跨期价差策略？

还有疑问，立即追问>

期权价差

讲一下关于期权的跨期价差策略？

叩富问财浏览：7079 人分享

1分钟入驻>

共13个最新回答

默认排序 | 只看有赞 | 看最新回答

首发

诸葛经理

问一问

张经理. 张经理. 财经达人

帮助9万好评7万

期权的跨期价差策略是指投资人以相同的行权价格同时购买相同到期日、相同标的指数的看涨和看跌期权。50万只需要在证券账户放20个工作日就可以开通期权了，开期权之前需要核验投资经验是否达到半年以上。开户要携带身份证和支持绑定的银行卡片，期权佣金低至1.7元一张低到没朋友！

发布于2021-7-13 15:12 深圳

秒答

关注

追问

踩

首席黄顾问首席黄顾问证券经理

帮助10万+好评8万

从业认证| 从业9年

期权的跨期价差策略，主要期权用差价获利。开户可以多对比几家券商的佣金，我司是市场的地板价！期权1.7元一张全包价！

发布于2020-7-10 14:39 丽江

秒答

关注

追问

踩

问一问

资深富经理资深富经理财经达人

帮助10万+好评621

你好，采用这种套利方法可将风险和收益限定在一定范围内的，交易方式表现为按照不同的执行价格，同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或者看跌期权。

发布于2019-5-17 16:53 重庆

秒答

关注

追问

踩

问一问

资深-何经理资深-何经理财经达人

帮助10万+好评10万+

跨式期权是一种非常普遍的组合期权投资策略，是指投资人以相同的行权价格同时购买相同到期日、相同标的指数的看涨和看跌期权。这种策略的构成是同时买入一手看涨期权和一手看跌期权，并且两者的标的资产、到期日、行权价都相同，通过在市场上涨时履行看涨期权，而在下跌时履行看跌期权，期权的购买者能享受到价格波动较大带来的好处。风险是如果价格只是小幅波动，价格的变化过小，无法抵偿购买两份期权的成本。

发布于2019-1-25 13:25 北京

秒答

关注

追问

踩

祝经理祝经理证券经理

帮助7.6万好评8445

从业认证| 从业10年+

具体的建议多看专业方面的书籍的，祝您投资顺利

发布于2018-3-16 10:51 成都

秒答

关注

追问

踩

问一问

李经理李经理财经达人

帮助4.2万好评2726

关于期权的专业知识，你可以买一本数具体了解学习也可以找我帮你讲解的额

发布于2018-3-16 10:28 成都

秒答

关注

追问

踩

问一问

资深李经理资深李经理财经达人

帮助7.1万好评1.2万

跨式期权是一种非常普遍的组合期权投资策略，是指投资人以相同的行权价格同时购买相同到期日、相同标的指数的看涨和看跌期权

发布于2018-3-4 13:05 成都

秒答

关注

追问

踩

问一问

证券金融7 证券金融7 财经达人

帮助9.8万好评2162

你好，这个主要还是对于期权的标的物的不同的套利的

发布于2018-3-2 17:10 武汉

秒答

关注

追问

踩

问一问

北经理北经理财经达人

帮助10万+好评1.1万

你好，期权波动率交易策略
　　跨式期权是一种非常普遍的组合期权投资策略，是指投资人以相同的行权价格同时购买相同到期日、相同标的指数的看涨和看跌期权。这种策略的构成是同时买入一手看涨期权和一手看跌期权，并且两者的标的资产、到期日、行权价都相同，通过在市场上涨时履行看涨期权，而在下跌时履行看跌期权，期权的购买者能享受到价格波动较大带来的好处。风险是如果价格只是小幅波动，价格的变化过小，无法抵偿购买两份期权的成本。
　　宽跨式期权是跨式期权的一个变种。具体的策略构成是：买入一个虚值看涨期权，同时买入另一个虚值看跌期权，两者的标的资产与到期日相同，但是行权价不同。相比一般的跨式期权，宽跨式期权的成本更低，但是拥有更宽的底部，即只有标的资产价格大幅度变动，这种策略才能获得正收益。

发布于2018-3-2 16:52 成都