期货“跨期价差”在“交割月前”大幅“走阔”,是否存在“无风险套利”机会?
还有疑问,立即追问>

期货入门宝典

期货“跨期价差”在“交割月前”大幅“走阔”,是否存在“无风险套利”机会?

叩富问财 浏览:237 人 分享分享

共1个回答
+微信
从业认证| 从业10年+

首发回答
跨期价差在交割月前大幅走阔是否有套利机会,需结合合约规则、持仓成本等具体情况分析判断。
你要是想了解具体的判断方法和操作细节,可直接点头像联系我,我会给你讲清楚。
赞 关注 分享
踩
发布于2026-9-4 18:02 成都

还有疑问?看看专业认证经理怎么说

广发期货:
交割月前跨期价差大幅走阔时,需结合对应合约持仓量与交割规则判断套利可行性
新湖期货:
可通过交易所官方公布的合约交割细则,核实该跨期组合是否符合套利套保的合规要求
16名擅长【跨期套利】的认证经理当前在线>
   1631位专业经理在线
问题没解决?12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
其他类似问题
可转债的转股溢价率为负时,为什么不一定存在无风险套利机会?
转股溢价率为负,理论上意味着“转债价格
文文顾问 1707
A股与港股若出现同股不同价,理论上无风险套利的前提条件是什么?
您好,前提是两地市场价格差必须覆盖所有交易、税费及流动性成本后仍有利润。核心条件包括两地资金可自由跨境、现货与衍生品机制通畅、且不存在任何监管或交易限制阻碍价差回归。欢迎来我司预约开户...
李经理 3770
你好!我想问一下,股票帐户内的闲置资金要进行无风险套利,不影响第二天的正常交易,应如何操作?
现在一般的券商都有余额理财的。手机开户建议提前跟客户商量具体的佣金费率,大资金特享极速交易通道,大资金免费开通VIP快速交易通道!
资深董经理 9395
棉花1月与5月主力合约之间的跨期价差,涵盖仓储、资金利息和公检费用的无风险套利边界是多少?
要计算棉花1月和5月合约的跨期无风险套利边界,得结合当前的仓储、资金利息、公检等具体费用来核算,不同时期的费用会有变化。如果您需要对应时段的具体核算,或想了解跨期套利的入门逻辑,可进一步沟通。江...
期货江经理 132
跨期套利交易中挑选套利组合时计算的盘面价差和理论价差,请问盘面价差覆盖理论成本是具体指哪块?请问如何操作才能实现无风险套利,请举例说明一下谢谢
跨期套利交易的主要目标是通过在不同期限、不同合约之间的交易中获得收益,从而实现风险控制和投资回报的最大化。在挑选套利组合时,盘面价差与理论价差都是重要的参考指标。盘面价差:指的是市场上...
资深杨经理 1930
新股打新、可转债打新成为最佳的无风险套利机会,该如何把握?
首先你要坚持。然后你的市值越大,中新股的概率越高。选择我们,佣金在我们不亏钱的前提下,在上海股市中,以11开头的可转债处于停牌状态时,投资者无法提交新的委托订单,但有权撤销他们之前提交...
资深富经理 7132
同城推荐
  • 咨询

    从业认证| 入驻1年

  • 咨询

    从业认证| 入驻1年

  • 咨询

    从业认证| 从业2年

相关文章
回到顶部