期货“跨期价差”在“交割月前”大幅“走阔”,是否存在“无风险套利”机会?
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期货“跨期价差”在“交割月前”大幅“走阔”,是否存在“无风险套利”机会?

叩富问财 浏览:129 人 分享分享

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跨期价差在交割月前大幅走阔是否有套利机会,需结合合约规则、持仓成本等具体情况分析判断。
你要是想了解具体的判断方法和操作细节,可直接点头像联系我,我会给你讲清楚。

发布于2026-9-4 18:02 成都

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你好!我想问一下,股票帐户内的闲置资金要进行无风险套利,不影响第二天的正常交易,应如何操作?
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能具体解释一下么 比如2209合约和2205合约价格差额高于套利成本时,可以通过卖出远月合约的同时卖出等量的近月合约,可以做到无风险套利或者获利。
你好,可以正套就是买05空09。接05仓单回来,交割抛到09上需要注意资金利息、仓储费等,计算套利成本区间。价差超过可以操作
期货经理 1677
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