个股期权术语跨期价差策略

发布时间:2017-9-19 15:57阅读:819

首席刘经理 证券经理
帮助2.6万 |好评488
问一问
从业认证| 入驻10年+
首席刘经理 证券经理
开户找我,24小时在线!
问一问
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
关于【期权】我们准备了详细的专题解读,全部要点覆盖,更有顾问1对1为你专属讲解。 点击微信,一键关注

文章很精彩?转发给需要的朋友吧

推荐相关阅读
讲一下关于期权的跨期价差策略?
如果二个合约之间的价差偏离合理价差,投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个...有效的利用这三者之间存在的套利机会,我们还需要介绍更复杂的套利策略:
诸葛经理 7068
求解关于期权的,跨期价差策略指的是什么?
指卖出一个到期日较早的认购期权,同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。如有其它疑问,可以随时联系我。
资深唐顾问 1128
跨期价差策略是什么意思的?
跨期价差策略(CalendarSpread),指卖出一个到期日较早的认购期权,同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。
资深小石经理 1550
白糖的跨期价差结构如何分析?
白糖跨期价差结构,主要结合远近月合约的供需预期,比如产量、需求变化来判断。如果你想了解具体的实操分析步骤,点击头像联系我,帮你详细梳理适配的方法。
期货江经理 37
个股期权术语之跨期价差策略
跨期价差策略(Calendar Spread),指卖出一个到期日较早的认 购期权,同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。
首席刘经理 657
个股期权术语比率价差策略
1. 比率价差策略(Ratio Spread),指买入一定数量的期权,同时卖出更多数量的期权。买入的期权与卖出的期权具有相同合约标的和到期日,但行权价不同。
首席刘经理 939
TA的文章 全部>
回到顶部