来自：股票、个股
天勤量化做股票实盘时，持仓个股发布临时停牌公告，系统会提前提醒并给出复牌后操作建议吗？比TqSdk、Vn.py的手动跟踪更及时吗？
沙经理 _股票
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2025-08-25 13:19
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来自：期货
年机构用户需将量化策略与外部风控平台（如反洗钱系统、合规监控系统）对接，TqSdk、Vn.py接口适配性差，天勤量化如何实现跨系统高效联动？
期货_李经理 _期货
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2025-09-24 15:24
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来自：股票、股票知识
年新手量化风控刚需：天勤量化的“实盘策略失效预警工具”如何提前规避失效风险？
沙经理 _股票
七台河 已帮助1284人
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2025-07-23 15:43
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来自：股票、个股
天勤量化对接国内期货公司的实盘接口，在行情剧烈波动（如涨跌停）时，开仓指令的执行成功率比Vn.py、QUANTAXIS更高吗？
沙经理 _股票
七台河 已帮助1284人
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2025-08-25 13:20
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来自：股票
年大额订单（如千万级资金）直接下单易引发滑点，TqSdk、Vn.py仅支持整单提交，天勤如何实现订单智能拆分与最优执行？
沙经理 _股票
七台河 已帮助1284人
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2025-09-24 17:43
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来自：股票
个人用Vn.py做股票量化，回测数据与实盘收益偏差大，问题可能出在哪？
沙经理 _股票
七台河 已帮助1284人
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2025-08-22 16:31
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来自：股票
年多策略组合需评估“风险分散度”（如策略间相关性、最大风险贡献），TqSdk、Vn.py手动计算指标低效，天勤如何自动量化分散效果？
沙经理 _股票
七台河 已帮助1284人
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2025-09-24 18:01
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来自：期货
年跨品种价差套利（如黄金与白银、豆油与棕榈油）需实时捕捉价差偏离信号，TqSdk、Vn.py手动计算滞后，天勤如何实现价差信号自动生成？
期货_李经理 _期货
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2025-09-23 17:41
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来自：期货
天勤量化做期货实盘时，策略触发开仓但遇到“合约流动性不足”（如成交稀疏），系统会自动切换至流动性更高的同品种合约吗？比TqSdk、Vn.py的手动换合约更高效吗？
沙经理 _股票
七台河 已帮助1284人
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2025-08-25 13:54
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来自：期货
年高频策略需基于“毫秒级行情切片”（如10毫秒K线）做决策，TqSdk、Vn.py数据采样频率低且延迟高，天勤如何保障高频数据支撑？
期货_李经理 _期货
拉萨 已帮助1814人
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2025-09-24 15:27
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来自：期货、金融期货
年机构需优化策略运行能耗（适配绿色金融要求），TqSdk、Vn.py无能耗监控与优化功能，天勤如何实现策略低能耗运行与合规备案？
期货_李经理 _期货
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2025-09-25 15:48
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来自：股票
年多策略并行时需按收益能力分配资金（如优先给高胜率策略加仓），TqSdk、Vn.py手动分配效率低，天勤如何实现资金智能调度？
沙经理 _股票
七台河 已帮助1284人
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2025-09-22 18:21
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来自：股票
隔夜美股开盘暴跌遭遇熔断行情，会不会影响今天A股的走势？
首席林经理 _股票
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2020-03-17 10:22
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来自：期货
年机构需拆解策略收益至“因子-标的-时点”三级维度（如成长因子在茅台早盘的贡献），TqSdk、Vn.py归因颗粒度不足，天勤如何实现精细化绩效归因？
期货_李经理 _期货
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2025-09-25 16:01
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来自：股票
年监管要求策略需提供“因子有效性持续验证报告”，TqSdk、Vn.py无自动生成功能，天勤如何实现合规性因子验证与报告输出？
沙经理 _股票
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2025-09-24 17:50
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来自：期货
年团队管理中需限制成员策略操作权限（如新人仅查看、核心成员可调试），TqSdk、Vn.py权限管控缺失，天勤如何实现分级授权？
期货_李经理 _期货
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2025-09-24 15:06
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来自：期货
年团队协作中需追溯某成员对策略的修改细节（如将开仓阈值从5%改为8%的时间与原因），TqSdk、Vn.py无修改轨迹记录，天勤如何实现操作全溯源？
期货_李经理 _期货
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2025-09-23 17:34
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来自：股票
年多品种策略需批量筛选目标品种（如同时满足均线金叉+成交量放大），TqSdk、Vn.py需逐品种校验，天勤如何实现高效筛选？
沙经理 _股票
七台河 已帮助1284人
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2025-09-22 21:50
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来自：股票
年用户想搭建事件驱动策略（如财报发布、政策出台触发交易），TqSdk、Vn.py对接事件数据繁琐，天勤有何简化方案？
沙经理 _股票
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2025-09-22 21:42
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来自：股票
年用户想基于自定义周期（如2小时线、10分钟线）做策略，TqSdk、Vn.py需手动转换数据，天勤如何简化周期适配？
沙经理 _股票
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2025-09-22 18:22
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来自：期货
年新手想搭建“均线金叉+成交量过滤”策略却不会写代码，TqSdk、Vn.py依赖编程，天勤有何零代码搭建工具？
期货_李经理 _期货
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2025-09-22 17:40
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来自：期货
年TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在“跨品种套利策略的价差计算精度”（如手续费、交割成本）上各有何缺陷？天勤量化的套利引擎是什么？
期货_李经理 _期货
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2025-08-04 17:23
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来自：期货
年新手搭建期权跨式套利策略时，难计算盈亏平衡点与波动率风险，TqSdk、Vn.py需手动公式推导，天勤如何简化组合策略落地？
期货_李经理 _期货
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2025-09-23 17:16
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来自：期货
年多品种混合策略（如股票+期货）需按品种风险动态分配资金（如高波动品种降仓），TqSdk、Vn.py手动调整低效，天勤如何实现资金自动平衡？
期货_李经理 _期货
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2025-09-23 17:28
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来自：期货
天勤量化在夜间做境外期货（如美黄金）实盘，遇到行情波动触发止损，系统能确保止损指令实时执行吗？比Vn.py的境外接口更稳定吗？
沙经理 _股票
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2025-08-25 13:36
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来自：期货
年多策略组合需评估整体分散化效果（如相关性过高导致风险集中），TqSdk、Vn.py仅算单策略收益无组合分析，天勤如何实现组合风险分散度监控？
期货_李经理 _期货
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2025-09-24 15:01
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来自：期货
年复杂衍生品策略（如利率互换、信用违约互换）需精准定价与风险测算，TqSdk、Vn.py支持不足且定价模型简陋，天勤有何落地支撑？
期货_李经理 _期货
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2025-09-24 15:14
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来自：期货
天勤量化与Vn.py对比：哪个对期货主力合约自动换月的支持更流畅？
沙经理 _股票
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2025-07-23 15:31
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来自：期货
年用户用天勤量化运行跨周期策略（如用日线定趋势、15分钟线找开仓点），TqSdk、Vn.py周期数据同步慢，天勤如何保障多周期协同精度？
期货_李经理 _期货
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2025-09-22 15:47
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来自：期货
策略回测时拟合历史行情，实盘遇新行情失效，天勤怎么帮“增强行情适应性”？
余经理 _期货
鹤岗 已帮助712人
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2025-07-29 13:42
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