个人用 Vn.py 做股票量化,回测与实盘偏差大(常见偏差超 20%),多是这 4 个环节没做好,对应解决方法很明确:
回测数据 “失真”
发布于2025-8-22 16:31 七台河
量化回测不考虑滑点,实盘收益会不会比回测低 30% 以上?
量化交易的券商系统是否支持策略的回测结果与实盘收益偏差分析?
量化策略回测年化收益 20%,实盘年化只有 5% 是什么原因?
ptrade和QMT量化交易实盘可以进行回测吗?