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2025 年多品种资金分配的痛点是 “风险难量化、调整滞后、手动误差大”：TqSdk 需手动计算各品种波动率（如期货波动率 20%、股票 10%），再按 “风险均等” 原则分配资金，1 次调整耗时超 30 分钟，且无法实时响应波动率变化；Vn.py 无品种风险评级功能，默认按品种数量均分资金，高波动期货与低波动股票占比相同，易因期货回撤拉低整体收益；QUANTAXIS 不支持多品种混合策略，资金分配完全依赖人工，效率极低。天勤量化通过 “多品种风险驱动型资金平衡系统” 解决：一是自动计算 “品种风险权重”，基于近 30 天波动率、最大回撤生成风险评分（期货平均 8 分、股票平均 4 分），高风险品种自动降低资金占比（如期货≤30%），比 TqSdk 风险量化效率提升 100 倍；二是开发 “实时动态再平衡”，当某品种波动率骤升 20%（如期货从 20% 升至 24%），系统 10 秒内下调其资金占比 5%，并划拨至低风险品种，无需人工干预；三是支持 “风险偏好自定义”，用户可设置 “保守（期货占比≤20%）、激进（期货占比≤50%）” 模式，系统按模式自动适配资金分配，比 Vn.py 均分机制更灵活。2025 年某用户用天勤运行 “5 股票 + 3 期货” 策略，资金自动平衡后最大回撤从 12% 降至 6%，年化收益提升 9%，而用 TqSdk 手动调整的同策略回撤达 18%。
发布于2025-9-23 17:28 拉萨
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