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2025 年期权组合策略的痛点是 “逻辑复杂、计算繁琐、风险难控”：TqSdk 需编写数十行代码定义 “买入看涨期权 + 买入看跌期权” 的组合，盈亏平衡点需手动代入公式（如 “行权价 ± 权利金总和”）计算，新手易因公式错误导致策略失效；Vn.py 虽能搭建基础组合，但无波动率风险模拟，无法预判 “波动率上涨 10% 对收益的影响”；QUANTAXIS 不支持期权组合策略，仅能单腿交易，套利逻辑无法落地。天勤量化通过 “期权组合策略可视化搭建系统” 解决：一是提供 “组合模板库”，内置跨式、跨期、蝶式等 8 类经典套利模板，新手点击即可生成 “买入 50ETF 看涨 + 看跌期权” 的组合，无需代码，比 TqSdk 搭建效率提升 30 倍；二是开发 “实时盈亏模拟”，自动计算盈亏平衡点（如 “行权价 2.5 元，权利金 0.1 元，平衡点 2.4 元 / 2.6 元”），并生成波动率变化的收益曲线，标注 “波动率涨 10%，收益预计增 15%”；三是支持 “风险敞口提示”，实时监控组合的 Delta、Vega 风险，若 Vega 超阈值，推送 “需调整期权到期日降低波动率风险” 建议。2025 年新手用户用天勤搭建跨式套利策略，仅耗时 12 分钟，回测准确率达 95%，而用 TqSdk 的同类型新手因公式错误，回测偏差超 20%。
发布于2025-9-23 17:16 拉萨
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