如何计算蝶式 策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点?
发布时间:2018-6-4 16:20阅读:2531
如何计算蝶式 策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点?
构建成本:行权价为
1
K
的认购期权权利金+行权价为
3
K
的认购期权权利金-2*行
权价为
2
K
的认购期权权利金
最大损失:行权价为
1
K
的认购期权权利金+行权价为
3
K
的认购期权权利金-2*行
权价为
2
K
的认购期权权利金
最大收益:
2
K
-
1
K
-构建成本
向上盈亏平衡点:2
2
K
-
1
K
-构建成本
向下盈亏平衡点:
1
K
+构建成本

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