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资本资产定价模型（CAPM）的核心参数主要包括以下三个：
1. **无风险利率（Rf）**：通常以国债等无违约风险的资产收益率作为基准。
2. **市场风险溢价（Rm - Rf）**：指市场组合的预期收益率与无风险利率之差，代表承担市场平均风险所要求的额外回报。
3. **贝塔系数（β）**：衡量特定资产（或投资组合）相对于整个市场系统风险的敏感度。β > 1 表示资产波动大于市场，β < 1 则表示波动小于市场。
利用这些参数，CAPM公式 **E(Ri) = Rf + βi * [E(Rm) - Rf]** 可以计算出资产 **i** 的预期收益率 **E(Ri)**，为资产定价和投资决策提供理论依据。
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1. **无风险利率（Rf）**：通常以国债等无违约风险的资产收益率作为基准。
2. **市场风险溢价（Rm - Rf）**：指市场组合的预期收益率与无风险利率之差，代表承担市场平均风险所要求的额外回报。
3. **贝塔系数（β）**：衡量特定资产（或投资组合）相对于整个市场系统风险的敏感度。β > 1 表示资产波动大于市场，β < 1 则表示波动小于市场。
利用这些参数，CAPM公式 **E(Ri) = Rf + βi * [E(Rm) - Rf]** 可以计算出资产 **i** 的预期收益率 **E(Ri)**，为资产定价和投资决策提供理论依据。
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发布于2026-3-23 14:34 西安
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