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量化交易的价格设置确实是个技术活，要看清楚策略逻辑和市场情况再下手。最近刚帮一位做程序员的客户优化了他的网格交易策略，原本频繁卡单的沪深300ETF交易，通过调整价格步长和止盈参数，日均交易量减少了30%但收益反而提升了15%。这里分享下实操思路。
价格设定三要素要把握准：
1. 触发价格怎么选：像做趋势跟踪的话，收盘价突破20日均线这类经典信号比较稳妥。但做高频套利就得看盘口价差，比如之前有个客户做可转债日内交易，我们会用卖一价和买一价间的跳点概率来设计触发阈值。
2. 报价合理性检测：碰到极端行情容易滑点，我们在策略里加了“价格异常波动排除”模块。比如说当现价超过布林带上轨3%且突然放量，就会暂停挂单，等盘面企稳再进场。
3. 止盈止损参数调整：不要用固定数值，改成动态计算更科学。比如客户做的光伏ETF策略，原本止损线固定-5%，现在改成了前20日ATR（平均真实波幅）的1.5倍，波动大的时候允许更大容忍空间，单次亏损反而减少了。
从业第11年带量化团队，手上有30多个经过实盘验证的策略模板。现在点击头像加我微信，可以领取你的专属《网格交易参数配置工具包》，包含不同市场环境下的价格参数对照表和回测系统权限。觉得这个价格设定思路对你有启发的话帮忙点个赞，咱们具体说说你的持仓品种。
发布于2025-9-16 23:41 广州
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