Delta 绝对值越大,期权越接近实值,对标的价格变动越敏感,风险越高。
发布于2025-6-10 12:05 南京
什么是夏普比率?如何用它来衡量投资组合的优劣?
久期(Duration)和凸性(Convexity)如何衡量债券的利率风险?
讲一下关于期权的Delta值?