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Gamma 值：Delta 的变化率，衡量期权价格对标的波动的敏感度。
作用：Gamma 越高，Delta 随标的价格变化越快，期权价格非线性特征越明显。
关注场景：临近到期或平值期权时，Gamma 值最大，适合波动率策略（如跨式套利）。对冲 Delta 时需关注 Gamma，避免对冲误差扩大。
发布于2025-5-17 19:34 武汉
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