期权的Gamma值有什么作用?在什么情况下需要关注Gamma值?​
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期权的 Gamma 值有什么作用?在什么情况下需要关注 Gamma 值?​

叩富问财 浏览:453 人 分享分享

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Gamma 值:Delta 的变化率,衡量期权价格对标的波动的敏感度。

作用:Gamma 越高,Delta 随标的价格变化越快,期权价格非线性特征越明显。

关注场景:临近到期或平值期权时,Gamma 值最大,适合波动率策略(如跨式套利)。对冲 Delta 时需关注 Gamma,避免对冲误差扩大。

发布于2025-5-17 19:34 武汉

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