Gamma 值:Delta 的变化率,衡量期权价格对标的波动的敏感度。
作用:Gamma 越高,Delta 随标的价格变化越快,期权价格非线性特征越明显。
关注场景:临近到期或平值期权时,Gamma 值最大,适合波动率策略(如跨式套利)。对冲 Delta 时需关注 Gamma,避免对冲误差扩大。
发布于2025-5-17 19:34 武汉
搜索更多类似问题 >
想了解一下,基金PE值在哪里可以查到?新手怎么理解这个指标,主要是什么情况?
新手入门期权,期权的“delta”和“gamma”到底是什么意思?
基金PE值对投资有什么重要意义?在什么情况下不适合参考基金PE值?
基金回撤在什么情况下是正常调整,什么情况下是风险信号?