宽跨式策略是买入行权价不同、到期日相同的看涨和看跌期权,看跌期权行权价低于看涨期权。与跨式比,成本低,但需更大价格波动才能盈利。
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利用豆粕期权构建“卖出宽跨式策略(Short Strangle)”赚取时间价值Theta衰减,最致命的黑天鹅风险通常来自何种突发事件?
期权跨式策略什么时候用,怎么判断现在适不适合上跨式?