宽跨式策略是买入行权价不同、到期日相同的看涨和看跌期权,看跌期权行权价低于看涨期权。与跨式比,成本低,但需更大价格波动才能盈利。
发布于2025-4-11 11:21 武汉
什么是“期权组合策略”?(如跨式、宽跨式)
期货套利交易的具体策略有哪些(如跨期套利、跨品种套利)?
ETF 期权 “买入跨式策略” 的佣金是否按 “认购 + 认沽” 双份收取?有组合优惠吗?