如何构建跨式策略？
发布时间：2018-6-4 16:01阅读：636
问一问
如何构建跨式策略？
跨式策略的构建方法是买入一份认购期权，卖出一份具有相同到期日、相同
行权价的认沽期权。如下图所示，虚线 A 代表的是买入认沽期权的损益，虚线 B
代表的是买入认购期权的损益，实线代表的是两个期权组成的跨式策略的损益。
当股价大幅上涨时，认购期权可获利，认沽期权处于虚值；当股价大幅下跌
时，认沽期权可获利，认购期权处于虚值；当股价的波动幅度超过构建成本时，
该策略就能获利。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
什么是期权宽跨式空头策略？
您好，期权宽跨式空头策略是这样的，首先跨式期权策略又被称为“同价对敲”，是一种非常普遍的组合期权投资策略，跨式期权策略指的是买入相同数量、相同行权价的同月认购和认沽期权来构成。该策略构...
998
什么是勒式（宽跨式）策略？期权怎么开户？
4842
期权勒式（宽跨式）策略是一种套利策略，期权开户满足20日日均50万及半年交易经验，开户我司最实在
4842
请问关于期权的，它的跨式策略是啥？
801
指买入一份认购期权的同时，买入一个行权价和到期日相同的认沽期权。如有其它疑问，可以随时联系我。
801
什么是期权跨式空头策略？
1052
期权跨式空头策略：由一个认购期权义务仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位、相同行权价格的认沽期权义务仓组成。①开仓保证金=Max（认购期权开仓保证金，认沽期权开仓保...
1052
金融期权日报：适宜构建卖出宽跨式策略
177
今日各股指走势分化,其中中证500与中证1000指数跌幅明显,上证50与沪深300指数窄幅整理。消息面,日本核污水排海，政策面出台“认房不认贷”政策，养殖业、环保、房地产开发板块涨幅居前。目前股市增量资金仍有限，股市以资金存量博弈为主，新发股票基金份额位于历年低位，融资资金余额持续走低,近期北向资金也呈现净流出的状态。不过政策托底经济需求预期仍强，市场情绪极度悲观之后有所修复，股指继续下跌空间有限。但政策面大规模刺激可能性偏弱，加上增量资金有限，股指上涨的空间也有限。短期内预...
177
卖跨式策略领跑期权策略
233
本周沪深300股指期权策略表现中，卖跨式策略领跑期权策略，本周录得0.01%的收益。
本周上证50ETF期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得-0.02%的收益。
本周中证1000股指期权策略表现中，卖出最大持仓位宽跨式策略领跑期权策略，本周录得0.04%的收益。
注释1：累计收益为自2022年1月1日至今的表现；
注释2：每个策略中的每份仓位本金均为2022年1月1日与基准等市值的金额，即所有策略都不加杠杆，也不考虑组合保证金。
...
233
