期权交易策略有哪些?—买入跨式策略
发布时间:2022-6-23 15:40阅读:935
例:一份可以左右市场的宏观经济统计报告即将公布,投资者认为市场将有显波动行情,但又对后市的发展反向判断不明确,故选择使用买入跨式策略进行套利:当市场如期发生大幅波动时,投资者可获利;若市场波动幅度较小,投资者最大损失为权利金支出。
到期标的物市场价格等于买入跨式期权的行权价格时,买方面临最大亏损;当市场价格上涨或下跌的幅度不超过买入看涨、看跌期权权利金之和时,买方仍将亏损;当市场价格大幅上涨或下跌的幅度超过买方支付的权利金之和时,跨式期权买方盈利。
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注释1:累计收益为自2022年1月1日至今的表现;
注释2:每个策略中的每份仓位本金均为2022年1月1日与基准等市值的金额,即所有策略都不加杠杆,也不考虑组合保证金。
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