买入跨式套利策略
发布时间：2017-6-14 13:33阅读：749
问一问· 策略简介：买入跨式套利策略是以相同的执行价格同时买入看涨期权和看跌期权。跨式套利，是一种基于行情波动性判断的常用组合策略。损益平衡点：高平衡点=执行价格+总权利金；低平衡点=执行价格－总权利金。此策略的最大风险是所支付的全部权利金。
· 适用范围：在一段时间内，投资者如果判断未来行情会有爆发性运动，虽然并不确定行情的方向性，但是可以考虑以相同的执行价格同时买入看涨期权和看跌期权（月份、标的物也相同）。只要价格波动超过高平衡点或者低平衡点，就会有盈利，且波动性越大，对期权头寸越有利。
· 履约提示：两类期权不可能同时履约，因此，上涨有利于执行看涨期权获得期权多头头寸，下跌有利于执行看跌期权获得期货空头头寸。
· 策略损益图：如下图所示。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
韩磊
一个电话，一次垂询，一份财富-叩富网同城理财
+微信
当前我在线
最快30秒解答
关于【跨式套利】我们准备了详细的专题解读，全部要点覆盖，更有顾问1对1为你专属讲解。 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
期权交易手续费对跨式套利策略？
311
跨式套利靠同时买认购、认沽期权获利，手续费增加成本，高手续费压缩利润，占收益比大则策略难盈利，设计时需严控手续费，结合预期波动算成本我司规模很大的，找我开户的话，佣金和服务都是能让你满意的！可以...
311
套利策略存在风险吗？
1473
虽然理论上套利是低风险或无风险，但实际操作中存在风险。比如市场突发重大事件导致价格走势异常，使原本的价差无法回归正常水平；交易执行延迟可能导致错过最佳套利时机；不同市场的交易规则和成本差异也可能...
1473
什么是套利策略？
683
套利策略是指利用市场中不同资产或相同资产在不同市场、不同时期存在的价格差异，通过同时买入和卖出相关资产，以获取无风险利润或低风险利润的交易策略。例如，同一种股票在A市场价格为10元，在B市场价格...
683
ETF套利策略是怎样的？
259
当ETF二级市场交易价格与IOPV出现较大偏差时，可进行套利。当二级市场价格高于IOPV时，进行溢价套利：买入一篮子股票申购ETF份额，然后在二级市场卖出ETF份额；当二级市场价格低于IOPV时...
259
投资者沪港通套利策略A+H套利
974
小君在今年4月底的时候，已经给出了《投资者沪港通套利策略—A+H价差套利》的方法对冲行业风险。我们回顾下： AH套利是指利用在A股市场和H股市场同时上市的同一上市公司股票价格之间价差波动进行套利的交易方式。 同一个上市公司A股和H股之间的价差总是有这么一个规律，就是在一个较为稳定的区间来回波动。我们利用这一规律...
974
投资者沪港通套利策略A+H套利
1223
A+H套利小君在今年4月底的时候，已经给出了《投资者沪港通套利策略—A+H价差套利》的方法对冲行业风险。我们回顾下： AH套利是指利用在A股市场和H股市场同时上市的同一上市公司股票价格之间价差波动进行套利的交易方式。 同一个上市公司A股和H股之间的价差总是有这么一个规律，就是在一个较为稳定的区间来回波动。我们利用...
1223
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
REITs打新日历：水电项目 ⌈中核清能⌋ 发售！（附认购流程）
2025-12-22 10:44
-
没有香港账户如何炒港股？手把手教你开通港股通（附条件+流程）
2025-12-22 10:44
-
“年化6%还保本”？券商新客理财真有那么香吗？
2025-12-22 10:44
