期权交易中,“远期价格”如何影响期权价格?
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期权交易中,“远期价格”如何影响期权价格?

叩富同城理财师 浏览:109 人 分享分享

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在期权交易中,远期价格(Forward Price)对期权价格有重要影响,尤其是影响期权的内在价值。以下是远期价格如何影响中国期权价格的几个方面:

1. **内在价值计算:** 期权的内在价值是指期权执行价格与标的资产价格之间的差额。远期价格是未来某一时间点的预期价格,而期权的内在价值取决于期权执行价格与标的资产价格之间的差异。如果远期价格高于期权执行价格,则看涨期权的内在价值将增加,而看跌期权的内在价值将减少;相反,如果远期价格低于期权执行价格,则看涨期权的内在价值将减少,看跌期权的内在价值将增加。

2. **时间价值影响:** 期权的价格由内在价值和时间价值两部分组成。时间价值受到多种因素的影响,其中包括远期价格的预期。如果市场预期未来的远期价格与当前价格相比会发生较大变动,那么期权的时间价值可能会增加,因为这增加了期权在未来的潜在利润。相反,如果市场预期未来的远期价格变动较小,那么期权的时间价值可能会减少。

3. **套利机会:** 如果期权市场价格与相应期权的内在价值或远期价格之间存在差异,可能会出现套利机会。投资者可以利用这种差异进行套利交易,从而影响期权价格的波动。

综上所述,远期价格对期权价格的影响主要体现在期权的内在价值和时间价值上。投资者在交易期权时需要考虑远期价格对期权价格的影响,以及它们之间的关系,以制定合适的交易策略。


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发布于2024-3-8 10:26 宁波

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