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期权隐含波动率是指根据期权市场上的期权价格反推出的标的资产未来波动性的预期水平。它是投资者对标的资产未来价格波动的预期，通过期权市场上的期权价格来反映。通俗地说，隐含波动率可以看作是市场对标的资产未来波动性的预测。当市场对标的资产未来的波动性预期较高时，期权的价格也会相应上涨，反之亦然。隐含波动率的高低可以反映市场对未来风险的看法。
计算期权隐含波动率通常采用期权定价模型，如Black-Scholes模型。这个模型使用期权价格、标的资产价格、行权价、无风险利率、期权到期日等因素来计算出一个合理的隐含波动率。
计算期权隐含波动率的公式为：
CS·N(D1)-L·(E(-T))N(D2)
其中，CS代表期权价格，L代表行权价，S代表标的资产价格，d代表现金股息率，T代表期权到期时间，N为累积标准正态分布函数。
D1和D2的计算公式为：
D1 = (Ln(S/L) * (1/(2T)))^(1/2)
D2 = D1 - 1
通过这个公式，我们可以计算出期权的隐含波动率。但是，在实际操作中，我们通常使用计算机程序来计算，因为涉及到复杂的数学公式和大量的数据计算。
总之，期权隐含波动率的计算是通过期权定价模型，如Black-Scholes模型，根据期权价格、标的资产价格、行权价、无风险利率、期权到期日等因素来计算出一个合理的隐含波动率。这个指标可以反映市场对未来风险的看法，对投资者的投资决策具有重要的参考价值。
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发布于2023-12-5 14:25 上海
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