讲一下关于期权的隐含波动率？

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期权隐含波动率

讲一下关于期权的隐含波动率？

叩富同城理财师浏览：6345 人分享

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首发顾问

晨经理

晨经理晨经理股票

帮助4.8万好评879 入驻8年

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一般来说因为隐含波动率没有显式形式，所以需要迭代。在极度虚值或者实值的时候，波动率变化对期权价格没什么影响，所以造成迭代不收敛，误差较大，不知道有没有简单快速的方法求隐含波动率，

发布于2018-3-1 17:57 广州

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资深李经理资深李经理股票

帮助10万+ 好评1万入驻6年

金融市场具有很多的不稳定性，需要结合实际情况进行观察。但一般来说用认购还是认沽来计算这个隐含波动率区别不大详情欢迎咨询！！！

发布于2018-3-2 10:42 成都

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彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8338 从业8年

国内外的投机大环境不一样。国外以机构投资者为主，风险越高，机构资金会采取回避方式。但国内是越疯狂，越投机

发布于2018-3-1 19:07 拉萨

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资深财经理资深财经理股票

帮助8.7万好评8159 从业9年

您好，具体的隐含波动率是已知期权的价格，将其代入定价模型，反推出来的期权标的波动率值。不同的定价模型得出的值也是不一样的。

发布于2019-1-29 16:04 福州

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首席黄顾问首席黄顾问股票

帮助10万+ 好评6.3万从业7年

期权的隐含波动率是不稳定的，随着市场变化。期权开户不妨考虑一下我，老牌券商佣金能够做到成本价！1.7元一张全包价！

发布于2020-7-14 09:25 宁波

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张经理. 张经理. 股票

帮助9万好评7万从业10年

期权的隐含波动率是不稳定的，是影响期权价格的重要因素，首次开通etf期权需要股票账户资产条件达到20日日均50万以上，需要有半年以上的投资经验，期权开户必须在证券公司现场办理，期权交易佣金我公司可以给到1.8元一张的全包价！

发布于2021-7-13 15:26 深圳

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一对一

诸葛经理诸葛经理股票

帮助7053 好评1267 入驻6年

由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量，其大小就是隐含波动率。

发布于2018-3-2 08:59 北京

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一对一

证券金融7 证券金融7 股票

帮助9.9万好评2159 入驻8年

隐含波动率具有前瞻性，是一个主观性的东西(Subjective)。代表着当时期权市场买卖双方同意的市场价格。既然是主观性，那么有时候就会是正确的。有时候就会是错误的。

发布于2018-3-1 18:28 武汉

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一对一

王经理王经理股票

帮助1.6万入驻8年行业top

你好期权的隐含波动率其实是有主观性的。需要你自助判断！有问题可以与我沟通！

发布于2018-3-1 19:04 东莞

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一对一

高级顾问姜高级顾问姜股票

帮助7.7万好评2万从业8年

国内外的投机大环境不一样。国外以机构投资者为主，风险越高，机构资金会采取回避方式。但国内是越疯狂，越投机。
另外，VIX在国外是有专利的，不是国内能直接使用的。交易所的隐含波动率是用自己编的公式计算的，跟VIX概念一样，实质却有很大区别。

发布于2018-3-1 20:57 广州

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一对一

章经理章经理股票

帮助10万+ 好评4648 从业6年

你好，隐含波动率是已知期权的价格，将其代入定价模型，反推出来的期权标的波动率值。不同的定价模型得出的值也是不一样的。

发布于2018-3-2 08:35 杭州

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一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，在大多数情况下，期权市场交易中的隐含波动率是大于历史波动率的，必须要理解一点是隐含波动率是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型Black-Scholes模型，反推出来的波动率数值，也就是说很多时候期权是以溢价形式存在市场中交易的，故此用隐含波动率大于历史波动率并不能有效评估期权价值是被高估或低估的。

发布于2018-3-2 08:59 成都

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