期权隐含波动率和DELTA哪个重要?

发布时间:2024-11-19 11:53阅读:487

李经理 期货
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什么是期权的隐含波动率?
相同标的资产、相同到期时间的期权,其行权价格偏离现货价格越远,其隐含波动率越大。通常,深度实值期权和深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权的波动
资深刘经理 3323
期权隐含波动率是什么?
您好,期权隐含波动率是指市场中权利金蕴含的波动率,是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型,通过试错法计算而来。反映的是市场对波动率的看法。当隐含波动率上升,代表投资者预期期货价格...
首席期货顾问 982
什么是期权的隐含波动率?隐含波动率的变化对期权价格有什么影响?
市场对标的波动的预期,波动率上升期权费上涨,反之下跌。
资深阳经理 241
什么是期权的隐含波动率?如何计算和解读隐含波动率?
计算:隐含波动率是通过期权市场价格,利用期权定价模型(如布莱克-斯科尔斯模型)反推出来的波动率数值。具体计算方法是将已知的期权价格、标的资产价格、行权价格、无风险利率、到期时间等参数代入期权定价...
资深安老师 1217
期权隐含波动率继续回落
期权隐含波动率继续回落股指期货  2015年9月30日昨日,50ETF价格走低,推升认沽期权合约价格,而认购期权合约价格全线下跌。平值期权方面,10月平值认购合约“50ETF购10月2150”收盘报0.0412元,下跌0.0272元或39.77%;10月平值认沽合约“50ETF沽10月2150”收盘报0.0965元,上涨0.0261元或37.07%。  波动率方面,昨日...
期货胡经理 747
期权隐含波动率偏高
7日沪深两市虽收于平盘附近,但日内振幅较大,上下来回整理收十字星,两市成交金额达1.2万亿元,量能创本轮反弹新高。题材股继续活跃,涨停家数259家,蓝筹白马等价值股表现疲弱,回调幅度较深。本周前半周上证50指数宽幅振荡,昨日跌幅较大,破5日均线,收盘下跌1.8%。   50ETF期权成交量较上一交易日增加20万至257万张,其中认购期权成交量减少4.2万至131万张,认沽期权增加24.4万至126万张,当月合约成交份额高达87%,说明市场参与者主要集中于3月合约进行交易。成交量PCR值为0.96,前值0.75,认沽期权一侧的...
首席张经理 625
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