通常使用数值方法,如牛顿 - 拉夫逊法等,通过不断迭代来求解期权定价模型中的波动率参数,使得模型计算出的期权价格与市场实际价格相等,此时得到的波动率即为隐含波动率。
发布于2025-4-10 15:38 郑州
低佣金券商的交易软件支持查看市场的期权合约的隐含波动率、历史波动率吗?
讲一下关于期权的隐含波动率?