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讲一下关于期权的隐含波动率？

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期权隐含波动率

讲一下关于期权的隐含波动率？

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晨经理

一对一

张经理. 股票

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期权的隐含波动率是不稳定的，是影响期权价格的重要因素，首次开通etf期权需要股票账户资产条件达到20日日均50万以上，需要有半年以上的投资经验，期权开户必须在证券公司现场办理，期权交易佣金我公司可以给到1.8元一张的全包价！

发布于2021-7-13 15:26 深圳

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首席黄顾问股票

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期权的隐含波动率是不稳定的，随着市场变化。期权开户不妨考虑一下我，老牌券商佣金能够做到成本价！1.7元一张全包价！

发布于2020-7-14 09:25 丽江

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资深财经理股票

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您好，具体的隐含波动率是已知期权的价格，将其代入定价模型，反推出来的期权标的波动率值。不同的定价模型得出的值也是不一样的。

发布于2019-1-29 16:04 苏州

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易经理股票

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您好，隐含波动率是已知期权的价格代入相关模型得到的期权标的波动率值。祝你投愉快

发布于2018-3-2 14:40 武汉

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资深李经理股票

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金融市场具有很多的不稳定性，需要结合实际情况进行观察。但一般来说用认购还是认沽来计算这个隐含波动率区别不大详情欢迎咨询！！！

发布于2018-3-2 10:42 成都

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小尹经理股票

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期权每个行权价都会有一个隐含波动率，一般来说用认购还是认沽来计算这个隐含波动率区别不大。但是是有细微区别的。因为市场不是完美的，认购/认沽的权利金不可能永远总是在理论价上，一定会有偏差，所以计算出来的隐含波动率也会不一样。

发布于2018-3-2 10:33 广州

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首席林经理股票

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您好，将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值

发布于2018-3-2 10:11 成都

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诸葛经理股票

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由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量，其大小就是隐含波动率。

发布于2018-3-2 08:59 北京

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业9年

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你好，在大多数情况下，期权市场交易中的隐含波动率是大于历史波动率的，必须要理解一点是隐含波动率是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型Black-Scholes模型，反推出来的波动率数值，也就是说很多时候期权是以溢价形式存在市场中交易的，故此用隐含波动率大于历史波动率并不能有效评估期权价值是被高估或低估的。

发布于2018-3-2 08:59 成都

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