有没有人知道，期权理论价格计算公式？

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期权期权理论价格计算

有没有人知道，期权理论价格计算公式？

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郭经理

郭经理郭经理期货

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您好，期权的理论价格计算公式为：C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)。

其中，C代表期权初始合理价格，S代表所交易金融资产现价，L代表期权交割价格，γ代表连续复利计无风险利率H，σ代表年度化方差，N()代表正态分布变量的累积概率分布函数。D1、D2是公式中的特定数值，需要通过查表或计算得出。

以上就是关于该期货问题的解答，希望对您有所帮助，期货方面还有不懂的地方可以直接添加郭经理微信好友免费为您服务！

发布于2023-11-29 17:56 北京

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资深期货投顾资深期货投顾期货

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期权理论价格的计算公式为：P = K + S - t。其中，P代表期权价格，K代表期权的行使价格，S代表标的资产的当前价格，t代表期权的时间价值。

此外，在计算期权价格的公式中，还有四个重要的变量：期权的行使价格（K），期权的期权价格（P），标的资产的当前价格（S）和期权的时间价值（t）。这四个变量决定了期权的价格。

请注意，以上信息仅供参考，在进行实际操作时，建议咨询专业人士进行指导。

发布于2023-11-29 19:29 北京

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资深赵经理资深赵经理股票

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期权的理论价格计算公式主要有两种，分别是布莱克-肖尔斯期权定价模型（Black-Scholes Option Pricing Model）和风险中性定价模型（Risk-Neutral Pricing Model）。

1. 布莱克-肖尔斯期权定价模型（Black-Scholes Option Pricing Model）是一种根据期权的现货价格、执行价格、期限、无风险利率、波动率和股利率等因素来计算期权理论价格的数学模型。该模型假设市场不存在套利机会，期权在整个期限内可以随时买卖，市场是完全流动且无摩擦的，股价的变动服从几何布朗运动。布莱克-肖尔斯期权定价模型的计算公式如下：

C = S * N(d1) - X * e^(-r * T) * N(d2)

P = X * e^(-r * T) * N(-d2) - S * N(-d1)

其中，

C为看涨期权的理论价格，

P为看跌期权的理论价格，

S为标的资产（如股票）的现价，

X为期权的执行价格，

r为无风险利率，

T为期权的剩余期限（以年为单位），

N()为标准正态分布函数，

d1 = (ln(S/X) + (r + (σ^2)/2)*T)/(σ*sqrt(T))，

d2 = d1 - σ*sqrt(T)