+微信
期货郭经理
期货
帮助6.2万 好评10万+ 从业10年+
资质已认证
首发回答
您好，期权的理论价格计算公式为：C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)。
其中，C代表期权初始合理价格，S代表所交易金融资产现价，L代表期权交割价格，γ代表连续复利计无风险利率H，σ代表年度化方差，N()代表正态分布变量的累积概率分布函数。D1、D2是公式中的特定数值，需要通过查表或计算得出。
以上就是关于该期货问题的解答，希望对您有所帮助，期货方面还有不懂的地方可以直接添加郭经理微信好友免费为您服务！
发布于2023-11-29 17:56 北京
当前我在线
直接联系我
+微信
首席黄顾问
股票
帮助10万+ 好评8万 从业10年+
资质已认证
您好，期权理论价格的计算公式主要依赖于Black-Scholes公式，该公式由Fischer Black和Myron Scholes于1973年提出。Black-Scholes模型给出了欧式看涨期权和看跌期权的定价公式。看涨期权的价格计算公式为：C = S0*N(d1) - X*exp(-rT)*N(d2)，其中d1 = (ln(S0/X) + (r + σ^2 / 2) * T) / (σ*sqrt(T))，d2 = d1 - σ*sqrt(T)。股票开户备好身份证和银行卡就行了！现在开户是很方便的，
~
开户找我佣金一定能降低！融资利率直接5%！终身有效！无门槛做到内部价！期权1.7元/张！融资无门槛5%！国债逆回购百万分之一！ETF、可转债万0.5！
发布于2024-8-19 11:19 丽江
当前我在线
直接联系我
1792位专业顾问在线
债券价格的计算公式是什么？该怎么理解？
101216
5586
3058
513
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
17611203115 
