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现金流折现模型计算债券理论价格的原理是将债券未来所有现金流（利息和本金）按合适的折现率折现到当前时刻，然后求和。对于每年付息一次、按面值还本的债券，公式为：P=∑t=1n(1+r)tC+(1+r)nF ，其中 P 是债券理论价格，C 是每年利息，F 是债券面值，n 是剩余期限，r 是折现率（通常用市场利率或与债券风险匹配的必要收益率）。
影响计算结果的参数主要有：票面利率，票面利率越高，未来利息现金流越大，债券理论价格越高；市场利率（折现率），与债券价格呈反向变动，市场利率上升，债券价格下降；债券剩余期限，一般来说，期限越长，债券价格受利率波动影响越大；债券面值，面值越大，到期本金现金流越大，对价格有正向影响；付息频率，付息频率越高，现金流越提前收回，在相同市场利率下，债券价格相对更高 。
发布于2025-5-26 13:32 武汉
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