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期货跨期套利怎么操作？期货跨期套利有风险吗？
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期货跨期套利

期货跨期套利怎么操作？期货跨期套利有风险吗？

叩富同城理财师 浏览：283 人 分享分享

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首发顾问 期货舒经理
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您好，跨期套利，是期货交易者在同一市场或者期货交易所同时买进、卖出同一期货合约品种的不同交割月份的期货合约的一种操作。投机者以此期望在有利时机将这些期货合约对冲平仓来获利。

跨期套利跟期现逻辑是一样的，我们可以把近期合约当作现货，把远期合约当作期货或者是预期。

抛出其他因素，只看单一因素的话

1、期货贴水做正套，期货升水做反套

2、高库存累库做反套，低库存去库做正套

3、高仓单做反套，低仓单做正套

4、对于季节性比较明显的品种，比如鸡蛋，苹果这类生鲜品种，我们可以根据其季节性做多成本高的月份，做空成本低的月份。

其实无论是基差，库存还是仓单，我们判断的核心都是基于现货的强弱，现货走强，做正套，现货走弱，做反套。

如您还有其它问题欢迎咨询！祝您投资顺利！

发布于2023-5-19 13:44 西安

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您好，期货跨期套利是一种利用不同到期日的期货合约之间价格差异进行套利的交易策略。通常情况下，同一品种但不同到期日的期货合约价格会有一定的差异，投资者可以通过买入低价合约、卖出高价合约的方式来获取价差收益。


以下是进行期货跨期套利的基本操作步骤：


1、选择套利品种：选择价格波动较大、交易活跃的期货品种进行跨期套利，通常选择主力合约和次主力合约进行套利。


2、分析市场：通过技术分析、基本面分析等方法，了解期货合约价格的走势和趋势，确定套利机会。


3、建立头寸：根据分析结果，同时在低价合约和高价合约建立相应的头寸，例如买入低价合约、卖出高价合约等。


4、风险控制：设置止盈止损点位，控制风险，避免价格波动导致的损失。


期货跨期套利是一种常见的套利策略，相对于其他期货套利方式，跨期套利的风险相对较小。但在实际操作中，仍然存在一定的风险，主要包括以下几点：


1、市场风险：期货市场价格波动较大，价格变化可能导致套利空间缩小甚至消失。


2、操作风险：操作失误或执行不及时可能导致套利失败，尤其是在快速市场变化时更容易出现操作失误。


3、流动性风险：有些期货合约可能因交易量较小而缺乏流动性，可能导致成交困难或价格滑点。


4、政策风险：政策变化、市场监管等因素可能影响期货市场的稳定性和套利机会。


因此，在进行期货跨期套利时，投资者需要谨慎评估风险，制定详细的交易计划和风险管理策略，以降低风险并提高套利成功的概率。如果还有其他问题，欢迎点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。

发布于2024-2-26 20:08 宁波

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