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什么是期货跨期套利?

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什么是期货跨期套利?

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晨经理

王经理王经理证券经理

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从业认证| 从业10年+

最近刚开始了解期货,在看到跨期套利这部分时有个问题不太明白。举例比如牛市套利...所以不明白的是,为什么要远期做空增加一个损失,

发布于2017-12-13 09:31 北京

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估值瞭望台估值瞭望台财经达人

帮助7.5万好评10万+

身份认证| 入驻6年

您好，跨期套利就是利用期货合约远期和近期合约之间的价差不合理性进行投资，祝您投资愉快。

发布于2017-12-13 09:53 北京

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李顾问李顾问财经达人

帮助1.1万好评1077

身份认证| 入驻8年

您好，期货市场投资，首先要认清自己是大户还是散户，因为期货是保证金交易，这就意味着小资金你不能在绝对低位和高位建仓,你就可能承受不了哪怕是小小波动的风险·大资金则不然，只要认准一个方向，它就可以大量的建仓，长时间的持有·所以对散户来说只有靠瞎蒙的方法你才有点胜算，蒙错时你要严格止损,蒙对了你就可以放大盈利·蒙应当是散户在期货唯一能赚钱的方法·不管大户还是散户：市场价格的变化，不以大家的意志为转移。温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2018-3-22 11:22 北京

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资深-于经理资深-于经理财经达人

帮助9728好评110

你好，主要是指在相同的额期货的品种的不同的时间上进行交割或者对冲，从而获取利益。

发布于2017-12-14 11:06 成都

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陆经理陆经理财经达人

帮助1.5万好评138

你好，就是指在统一期货品种上，根据月份的不同，来建立交易寸头，以对冲或交割的方式进行交易的一种套利方式。

发布于2017-12-14 13:59 北京

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期货经理杨林期货经理杨林财经达人

帮助10万+好评4.9万

期货跨期套利是在一个期货合约的不同月份上进行反向交易，以达到的目的

发布于2018-1-15 15:42 北京

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晨经理晨经理财经达人

帮助5.3万好评994

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所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。

发布于2017-12-13 09:14 广州

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资深谭经理资深谭经理财经达人

帮助5.4万好评4507

期货跨期套利常见的套利组合有:1月与5月、5月与9月、9月与次年1月、11月与次年1月

发布于2017-12-13 09:14 成都

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资深小陈资深小陈财经达人

帮助9.6万好评1.1万

所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货，交割期分别为3月和9月，之间相差半年。在期货市场波动幅度较大时段，股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。

发布于2017-12-13 09:14 拉萨

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AAA项经理 AAA项经理财经达人

帮助2.8万好评707

你好，所谓套利就是通过对冲获取利润的同时规避风险。

发布于2017-12-13 09:14 重庆

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【陈顾问】【陈顾问】财经达人

帮助2.8万好评2673

你好，期货的跨期套利需要投资对后市的判断有准确的认识哦，注意风险哦，欢迎交流哦。

发布于2017-12-13 09:15 上海

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证券金融7 证券金融7 财经达人

帮助9.8万好评2162

你好，说的比较直白的一点就是套利。主要是避免现货市场的价差所以形成了期货市场，谢谢，欢迎致电或者微信好友与我，谢谢

发布于2017-12-13 09:15 武汉

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丰顾问丰顾问财经达人

帮助1.2万好评162

就是在在未到交易期的时候根据走势在买卖出去，赚取收益。

发布于2017-12-13 09:23 杭州

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首席吴经理首席吴经理财经达人

帮助7.5万好评6217

您好，跨期套利又称跨月套利，是利用同一商品不同交割月份合约之间的价差进行交易并在出现有利变化时对冲而获利的。

发布于2017-12-13 09:25 武汉

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首席林经理首席林经理财经达人

帮助8497好评321

您好，同一品种的不同月份，数量相等、方向相反的交易头寸,以对冲或交割结束交易、获得收益。祝您投资愉快。

发布于2017-12-13 09:27 成都

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李顾问李顾问财经达人

帮助5.3万好评943

您好，期货跨期套利都是风险较大的，祝您愉快！

发布于2017-12-13 09:29 重庆

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章经理章经理财经达人

帮助10万+好评4673

你好，这里面主要是有一个套利的概念。所谓套利就是通过对冲获取利润的同时规避风险。如果你预期要涨，然后做多，这就不是套利。赌对了全胜，赌错了全赔，高风险高收益。

发布于2017-12-13 09:46 杭州

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期货孟经理期货孟经理财经达人

帮助2.5万好评2.2万

你好，所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货，交割期分别为3月和9月，之间相差半年。在期货市场波动幅度较大时段，股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bullspread)和熊市套利(bearspread两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度;而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。跨期套利又称\"持仓费用套利\"、\"跨作物年度套利\"、或\"新老作物年度套利\"。一般指在同一期货交易所内，买进某一作物年度内的期货合约的同时，卖出该作物下一年度内的期货合约，利用作物有同一生长年度期货合约的价差变化获利。这是一种常用的农作物期货套利交易的形式。农作物生长年度一般以8月份为界，8月份以前为旧作物年度，从9月份开始为新的作物年度。由于不同作物的生长期不同，新旧作物的月份划分也往往稍有差异。

发布于2017-12-13 09:54 南京

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