您好，期货牛市跨期套利和熊市跨期套利在价差扩大或缩小时的盈亏逻辑如下：

牛市跨期套利
- 价差扩大时：在牛市中，投资者预期近期合约价格上涨幅度会大于远期合约价格上涨幅度，或者近期合约价格下跌幅度小于远期合约价格下跌幅度。因此，投资者会买入近期合约，同时卖出远期合约。如果价差扩大，近期合约的盈利会大于远期合约的亏损，从而实现盈利。
- 价差缩小时：如果价差缩小，近期合约的盈利可能不足以弥补远期合约的亏损，从而导致亏损。

熊市跨期套利
- 价差扩大时：在熊市中，投资者预期近期合约价格下跌幅度会大于远期合约价格下跌幅度，或者近期合约价格上涨幅度小于远期合约价格上涨幅度。因此，投资者会卖出近期合约，同时买入远期合约。如果价差扩大，近期合约的亏损会小于远期合约的盈利，从而实现盈利。
- 价差缩小时：如果价差缩小，近期合约的亏损可能会大于远期合约的盈利，从而导致亏损。

以大豆期货为例，假设当前1月合约价格为5000元/吨，5月合约价格为5200元/吨，价差为200元/吨。投资者预期未来大豆价格将上涨，且1月合约价格上涨幅度会大于5月合约价格上涨幅度，于是进行牛市跨期套利，买入1月合约，同时卖出5月合约。

如果一段时间后，1月合约价格上涨至5500元/吨，5月合约价格上涨至5400元/吨，价差扩大至100元/吨。此时，1月合约盈利500元/吨（5500 - 5000），5月合约亏损200元/吨（5400 - 5200），总盈利为300元/吨（500 - 200）。

相反，如果1月合约价格上涨至5300元/吨，5月合约价格上涨至5400元/吨，价差缩小至100元/吨。此时，1月合约盈利300元/吨（5300 - 5000），5月合约亏损200元/吨（5400 - 5200），总盈利为100元/吨（300 - 200）。

在进行跨期套利时，投资者需要关注价差的变化情况，并根据市场情况及时调整套利策略。同时，跨期套利也存在一定的风险，如市场波动、交割风险等，投资者需要谨慎操作。

以上是关于期货牛市跨期套利和期货熊市跨期套利在价差扩大缩小时盈亏逻辑区别的答案，有不清楚的，可以加微信介绍！