您好，期货跨期套利的操作是这样的，现在由于同品种合约价差跟随季节往往呈现一定的规律性的起伏，并不会大起大落，而跨期套利建仓时是在相反方向建立数量相等的头寸，基本已锁定了最大亏损。当然极端情况下价差走势方向跟我们建仓方向相反时亏损就会扩大，所以仍然需要设置合理止损（两个头寸合并计算）。

通过价差扩大来盈利就是多头套利，相反则是空头套利。两种套利没有优劣之分，适用于任意品种。大家经常不清楚应该买远卖近还是买近卖远，这里给大家一个简单得公式：

不用管远近合约，如果想多头套利就卖出低价合约，买入高价合约；空头套利则买入低价合约，卖出高价合约。

以玉米跨期多头套利为例，我们先用长尾猴量化免费的历史价格差工具分析玉米150日价差走势，可以初步得出结论：越接近交割月，价差越大，而前期则围绕均线震荡。

如果选择做长线套利，就在交割月前半年左右均线之下多头套利开仓，利润回测30%左右就可以平仓了。如果选择短线套利，则建议在价差扩大趋势下的日内均价下开仓，日内均价上平仓。

跨期套利玩法手动或程序交易均可，短线套利则建议采用量化交易，短线套利的平仓价位需要注意滑点对收益的影响。跨期套利虽然无法实现暴利，但是做到年化稳定的20%+收益还是很容易，另外，建议大家操作自己熟悉品种的主、次主力合约。

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