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讲一下关于期权的盒式价差策略？

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期权价差

讲一下关于期权的盒式价差策略？

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耿经理

橦经理股票

帮助10万+ 好评7887 从业10年+

期权的开通是要临柜办理的，是大型上市券商，交易手续费2元一张

发布于2019-6-20 14:01 莆田

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资深小桃经理股票

帮助10万+ 好评3.6万入驻7年

由看涨期权牛市价差和相同执行价盒式价差期权格的看跌期权空头价差组合而成。期权低至一张2元，点击头像咨询

发布于2019-7-15 12:57 成都

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一对一

诸葛经理股票

帮助7042 好评1269 从业10年+

做市商此时即可以用履约价格1180元/吨做一个转换套利，用1160元/吨做一个反转换套利。尤其是，他应该用履约价格1180元/吨的期权合成一个空头小麦期货合约(或股票等)(卖出看涨期权+买入看跌期权)，并且，他用履约价格1160元/吨合成一个多头小麦期货合约。在合成小麦期货合约的空头和多头部位时，他应该再买入并卖出小麦期货合约。当然，最后一步有点多余。因为他可以以一个履约价格卖出合成小麦期货，以另一个履约价格买入小麦期货，期权部位单独就可以相互抵消。

发布于2018-3-5 10:13 北京

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一对一

耿经理股票

帮助2.8万好评7357 从业9年

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式套利是指通过看涨看跌平价关系，利用不同执行价格的看涨期权和看跌期权，分别复制期货合约的多头和空头，进行无风险套利的交易方式。

发布于2018-3-3 12:09 阿拉尔

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一对一

章经理股票

帮助10万+ 好评4670 从业8年

你好，期权交易主要有以下基本策略：构建保本债券单一期权与股票的策略差价（牛市差价、熊市差价、盒式差价、蝶式差价、日历差价、对角差价）组合策略（跨式组合、序列债券与带式债券、异价跨式组合）具有其他收益形式的组合

发布于2018-3-3 21:29 杭州

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一对一

资深李经理股票

帮助7.1万好评1.1万入驻9年

各种技术指标和理论都是值得参考的，任何理论都是有相应的实际条件作为基础，详情欢迎咨询！！！

发布于2018-3-4 13:54 成都

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一对一

证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻10年+

又称箱式套利（上图），指利用不同执行价格的认购期权和认沽期权，分别复制期货多头和期货空头，通过期权平价公式获取无风险收益的套利方式。简单地说，就是在执行价格为K1时买入认购期权的同时卖出一个认沽期权，在执行价格为K2时买入一个认沽期权的同时卖出一个认购期权。这样分别复制合成成本为F1的期货多头，和成本为F2的期货空头。理论上，同一期限的期权合约复制生成的期货多、空头的成本是相等的，即F1=F2。而实际上，期权合约的市场价格往往偏离理论价格，因此盒式套利的利润就是|F1-F2|的差值。

发布于2018-3-4 18:19 武汉

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