避险型交易策略之盒式价差策略

发布时间:2015-2-28 10:47阅读:1067

孙亿 股票
帮助141 好评11 入驻10年+
问一问

孙亿 当前我在线
用我的专业知识 帮助客户创造财富持续的增长

文章很精彩?转发给需要的朋友吧


推荐相关阅读 查看更多>
讲一下关于期权的盒式价差策略?
你好,期权交易主要有以下基本策略:构建保本债券单一期权与股票的策略差价(牛市差价、熊市差价、盒式差价、蝶式差价、日历差价、对角差价)组合策略(跨式组合、序列债券与带式债券、异价跨式组合)具有其他...
章经理 9019
请问关于期权的,它的垂直价差策略是啥?
指买入一个期权的同时卖出一个期权,这两个期权其它都相同,但具有不同的行权价。如有其它疑问,可以随时联系我。
资深唐顾问 704
请问关于期权的,它的蝶式价差策略是啥?
指一种使用牛式价差策略和熊式价差策略的复合套利策略。如有其它疑问,可以随时联系我。
资深唐顾问 976
请问关于期权的,它的盒式价差策略是啥?
是一种将牛市价差策略和熊市价差策略组合而成的策略。如有其它疑问,可以随时联系我。
资深唐顾问 1594
股票股指期权:隐波大幅上升,可考虑价差策略避险。
  【观点及建议】   隐波大幅上升,可考虑价差策略避险。
同花顺期货 362
构建牛市价差策略
  周四三大指数延续反弹。期权相关指数方面,中小盘较弱,中证1000、中证500、上证50、沪深300表现依次较强。  上证50ETF上涨0.64%,期权市场日成交量135.14万张,累计持仓量150.34万张,成交PCR为0.95,持仓PCR为1.05,日成交额5.85亿元,3月合约已到期摘牌,周四市场成交量和持仓量均有明显下降,50ETF振荡走高收于2.673,主力4月2.650看涨和看跌合约日成交量均超16万张,目前看跌合约累计持仓量较高,且集中在2.6、2.65执行价。当天最活跃合约为沽4月2650,价格收跌21.76%,日增仓1.61万张。  标的触底回升,...
同花顺期货 352
回到顶部