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股指期货的理论价格是如何确定的？

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共12个回答
首发 王经理
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股指期货的理论价格其实是根据指数的价格确定的

发布于2018-2-28 09:50 北京

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一对一
股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义,基差=现货价格-期货价格,也即:基差=(现货价格-期货理论价格)-(期货价格-期货理论价格)。

发布于2018-2-28 08:44 北京

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一对一
首发回答
你好现在的期货理论价格实际参考意义不是很大了。主要还是投机交易了！

发布于2018-2-27 17:13 东莞

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一对一
股指期货实际上可以看作是一种证券的价格，而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合。对股指期货进行理论上的定价，是投资者做出买入或卖出合约决策的重要依据。

发布于2018-2-27 17:36 武汉

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一对一
你好股指期货的价格主要由股票指数决定。由于股票指数要受到很多因素的影响，因此，股指期货的价格走势同样也会受到这些因素的作用。

发布于2018-2-27 19:28 杭州

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一对一
股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导

发布于2018-2-28 08:42 拉萨

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一对一
你好，股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。
根据定义，基差=现货价格-期货价格，他的价值还要加上你的持仓成本和时间成本。
举例说明：假设目前沪深300股票指数为1800点，一年期融资利率5%，持有现货的年收益率2%，以沪深300指数为标的物的某股指期货合约距离到期日的天数为90天，则该合约的理论价格为：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5点。
股指期货是期货，也就是未来价格，都是通过市场成交也就是公开竞价来确定价格，人性的弱点是不能让理论值和现实值没有偏差的。

发布于2018-2-28 08:50 成都

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一对一
您好,股指期货的理论价格是根据股指期货的现货指数价格折算出来的。

发布于2018-2-28 09:01 成都

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一对一
你好，期货价格F的计算式为：PF=PS·er(T－t)式中，S为现货价格；r为无风险利率；T为合约到期时间；t为时间。而无套利区间需要给定无风险利率。

发布于2018-2-28 09:11 广州

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一对一
市场的供需关系会影响着这样的关系，详情欢迎咨询！！！

发布于2018-2-28 16:24 成都

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一对一
您好，这个由市场决定的，投资顺利，有兴趣可以详询

发布于2018-3-26 23:23 成都

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你好，借助基差的定义进行推导，希望能帮助到你。。

发布于2018-2-28 16:16 成都

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资深金顾问 215
#股指期货# @ 群友热聊中~

钱小鹿 06:49

您好，历史波动率不能准确反映未来波动率，市场存在非理性因素，模型假设与实际市场不符，交易成本、税收等因素未考虑在内等。点我头像私信推荐

京圈红韵 06:49

我白天上班没时间做投资，期货是不是晚上也能交易？

盈月大神 06:49

期货市场在晚上9点有夜盘开市，方便投资者晚上交易，我把夜盘的交易时间和期货品种整理好发给您~
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