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来自：期货

天勤量化与Vn.py对比：哪个对期货组合策略的仓位协同管理更智能？

沙经理 _股票
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天勤量化组合仓位协同管理更智能，核心优势在“跨策略资金分配”“风险对冲平衡”“品种联动控制”维度。分配精准：基于“策略实时夏普比率”“品种波动率”“资金需求弹性”动态分配资金，盈利策略...

1个回答 1次浏览 2025-07-23 16:17 极速回答

来自：股票

年团队协作中需限制成员的策略测试权限（如仅能回测不能实盘），TqSdk、Vn.py权限管控粗放，天勤如何实现测试安全管控？

沙经理 _股票
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2025年策略测试权限的痛点是“边界模糊、实盘风险高”：TqSdk测试与实盘共用同一权限，新成员测试时可能误点“实盘运行”，导致真实资金亏损；Vn.py虽能区分“回测/实盘”，但无测试...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 18:27 极速回答

来自：股票

年复盘需回溯特定时间点的行情与策略状态（如2025年1月5日9:30的开仓逻辑），TqSdk、Vn.py数据不全，天勤如何实现精准回溯？

沙经理 _股票
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2025年行情与策略回溯的痛点是“数据缺失、状态失真、操作复杂”：TqSdk仅保留近3个月的基础行情数据，无法回溯“1年前的分时数据”，且不保存当时的策略参数状态，复盘时只能靠记忆还原...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 22:00 极速回答

来自：期货

年新手用天勤量化查看实盘日志时，因日志信息杂乱难定位问题，TqSdk、Vn.py无筛选功能，天勤有何优化工具？

期货_李经理 _期货
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2025年实盘日志查看的痛点是“信息过载、问题定位慢”：TqSdk日志混排“行情数据、订单状态、系统提示”等信息，1天日志达上万行，新手找“订单未成交原因”需逐行排查，耗时超1小时；V...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 16:42 极速回答

来自：期货

年实盘需按行情波动率动态调整止盈止损（如高波动扩阈值），TqSdk、Vn.py固定阈值适配差，天勤如何实现智能阈值校准？

期货_李经理 _期货
拉萨已帮助1814人好评1

2025年止盈止损阈值调整的痛点是“适配差、手动调整滞后、收益回吐”：TqSdk需预设固定阈值（如止损3%、止盈8%），高波动行情中易因“阈值过窄”频繁触发止损（假止损），低波动行情中...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 15:08 极速回答

来自：期货

年多子账户管理中需按账户风险偏好定制风控规则（如保守账户止损3%、激进账户止损8%），TqSdk、Vn.py风控规则统一，天勤如何实现个性化风控适配？

期货_李经理 _期货
拉萨已帮助1814人好评1

2025年多子账户风控的痛点是“规则僵化、偏好不匹配、风险失控”：TqSdk对所有子账户套用同一风控规则（如统一5%止损），保守账户因“5%止损超承受能力”频繁触发，激进账户因“5%止...

1个回答 1次浏览 2025-09-23 17:44 极速回答

来自：股票

年高频策略对订单执行延迟要求严苛（如毫秒级响应），TqSdk、Vn.py通道延迟高，天勤量化如何实现低延迟交易？

沙经理 _股票
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2025年高频交易的核心痛点是“通道延迟高、订单排队久、滑点损失大”：TqSdk采用普通公网通道，订单从提交到交易所受理平均延迟超300毫秒，高频行情下信号早已失效；Vn.py虽支持专...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 22:01 极速回答

来自：港股、港股知识

年多策略实盘时资金在策略间分配失衡（如某策略占用80%资金导致其他策略无可用额度），TqSdk、Vn.py手动调仓滞后，天勤量化如何实现资金动态适配与预警？

沙经理 _股票
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2025年多策略资金管理的核心痛点是“分配僵化、监控滞后、机会错失”：TqSdk需手动预设各策略资金占比（如策略A50%、策略B30%），实盘时某策略因持仓浮盈占用资金超70%，需人工...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 17:02 极速回答

来自：股票

年策略运行中突然卡顿或信号中断，TqSdk、Vn.py难快速定位故障根源，天勤量化如何实现智能诊断与修复？

沙经理 _股票
七台河已帮助1284人好评0

2025年策略故障处理的核心痛点是“诊断难、修复慢、无预警”：TqSdk故障后仅输出“运行异常”笼统提示，需逐行排查日志定位“数据接口中断/代码逻辑冲突”，平均耗时超40分钟；Vn.p...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 21:55 极速回答

来自：股票

年波动行情下市价订单滑点骤升（如开盘跳空导致滑点超2%），TqSdk、Vn.py仅支持固定下单方式，天勤如何实现订单智能执行优化？

沙经理 _股票
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2025年订单执行的痛点是“滑点失控、方式僵化、成本高企”：TqSdk在波动行情中仍按市价直接下单，开盘跳空时滑点常超2%，千万级订单额外损失超20万元；Vn.py虽能设置限价单，但无...

1个回答 1次浏览 2025-09-25 17:12 极速回答

来自：期货

年策略运行中突发行情数据异常（如价格跳空10%、指标计算缺失），TqSdk、Vn.py需手动中断重启，天勤如何实现数据异常自动修复与策略续行？

期货_李经理 _期货
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2025年数据异常处理的痛点是“识别晚、修复慢、策略中断”：TqSdk需等数据积累至一定量才触发异常提示（如1分钟后发现价格跳空），修复需手动删除异常数据并重启策略，中断耗时超5分钟，...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 15:51 极速回答

来自：期货

年外出时需临时启停策略（如突发行情需暂停高频策略），TqSdk、Vn.py移动端无启停权限，天勤如何实现移动端安全操控？

期货_李经理 _期货
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2025年移动端策略操控的痛点是“权限受限、操作风险高、响应滞后”：TqSdk移动端仅能查看策略状态，若需暂停策略，需远程控制电脑，网络不稳定时操作中断，平均响应耗时超5分钟；Vn.p...

1个回答 1次浏览 2025-09-23 17:25 极速回答

来自：期货

年实盘突发硬件故障（如电脑死机、硬盘损坏），TqSdk、Vn.py策略中断且数据易丢失，天勤如何实现策略应急续跑与数据保全？

期货_李经理 _期货
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2025年硬件故障应对的痛点是“续跑难、数据丢、损失扩大”：TqSdk电脑死机后需重启设备并重新加载策略，重启+数据恢复耗时超10分钟，期间行情波动导致未止损订单亏损扩大；Vn.py无...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 15:10 极速回答

来自：股票

年用户需实时监控策略动态回撤（如随行情波动调整止损线），TqSdk、Vn.py仅支持静态止损，天勤量化如何实现智能风险预警？

沙经理 _股票
七台河已帮助1284人好评0

2025年动态风险监控的核心痛点是“止损僵化、预警滞后”：TqSdk需提前设置固定止损点位（如亏损5%止损），行情剧烈波动时易触发“假止损”或错失止损时机；Vn.py虽能监控回撤，但仅...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 18:20 极速回答

来自：股票

年策略实盘后“参数漂移”（如止损线随行情波动无意识偏离预设值）导致风险失控，TqSdk、Vn.py无监控功能，天勤如何实现参数稳定性实时管控？

沙经理 _股票
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2025年参数管理的痛点是“漂移隐蔽、发现滞后、风险扩大”：TqSdk需每日收盘后手动核对“实盘参数与预设值”，若止损线从3%漂移至5%未察觉，单月亏损超10%；Vn.py虽能显示当前...

1个回答 1次浏览 2025-09-25 17:11 极速回答

来自：股票

个人用Vn.py实盘股票策略，频繁出现“委托失败”，该从哪几方面排查？

沙经理 _股票
七台河已帮助1284人好评0

个人用Vn.py实盘股票策略（如均线、多因子），委托失败多是账户、接口或规则问题，4个排查方向能快速解决：先查“账户状态与权限”确认账户资金充足：登录券商APP，看可用资金是否够委托金...

1个回答 1次浏览 2025-08-22 17:21 极速回答

来自：期货

TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在处理高频Tick数据时的性能瓶颈各是什么？天勤量化如何突破这些限制？

期货_李经理 _期货
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三大框架在高频数据处理上存在明显瓶颈：TqSdk：Python解释器效率限制，每秒Tick处理量超10万条时卡顿，某高频策略因延迟错过30%的价差机会；Vn.py：数据缓存机制不完善，...

1个回答 1次浏览 2025-08-01 13:33 极速回答

来自：期货

年实盘订单执行后需快速确认“成交详情、滑点成本、手续费”，TqSdk、Vn.py需手动汇总，天勤如何实现订单执行闭环监控？

期货_李经理 _期货
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2025年订单执行监控的痛点是“信息分散、统计滞后、成本难归因”：TqSdk订单成交后，需手动从交易记录中筛选“成交价格、数量”，再计算滑点（实际成交价-下单价），10笔订单统计耗时超...

1个回答 1次浏览 2025-09-23 17:42 极速回答

来自：期货

年实盘订单因交易所规则拒单（如超出涨跌幅、持仓超限），TqSdk、Vn.py仅提示失败无后续处理，天勤如何实现订单智能重试与调整？

期货_李经理 _期货
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2025年订单拒单处理的痛点是“响应被动、重试盲目、错失行情”：TqSdk订单被拒后仅显示“交易所拒单”，需手动查询拒单原因（如“价格超出涨停价0.1元”），重新计算价格提交，全程耗时...

1个回答 1次浏览 2025-09-23 17:01 极速回答

来自：股票

年用户需将天勤策略与第三方交易终端（如快期）联动，TqSdk、Vn.py适配性差，天勤如何实现跨终端协同？

沙经理 _股票
七台河已帮助1284人好评0

2025年跨终端协同的痛点是“接口不兼容、数据不同步、操作冲突”：TqSdk与快期等终端无官方对接接口，需手动开发中间件，适配1个终端耗时超3天，且策略信号与终端订单易出现“双重提交”...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 22:04 极速回答

来自：期货

年用户用天勤量化运行“策略组合+动态调仓”模式，TqSdk、Vn.py调仓逻辑编写复杂，天勤如何简化组合管理？

期货_李经理 _期货
拉萨已帮助1814人好评1

2025年策略组合管理的核心痛点是“调仓逻辑难编写、组合风险难把控”：TqSdk需手动编写跨策略调仓代码，涉及资金重新分配、仓位冲突处理等逻辑，新手开发周期超3天，且易出现“某策略超额...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 17:02 极速回答

来自：期货

TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在“移动端策略监控”功能上各有何局限？天勤量化的移动解决方案是什么？

期货_李经理 _期货
拉萨已帮助1814人好评1

三大框架在移动端监控上存在明显短板：TqSdk：无官方移动端，需第三方工具对接，数据延迟超30秒，某用户因未及时发现策略回撤超10%导致损失扩大；Vn.py：仅支持基础持仓查看，无“止...

1个回答 1次浏览 2025-08-01 13:51 极速回答

来自：期货

TqSdk、Vn.py、QUANTAXIS在策略回测的“并行计算支持”上各有何不足？天勤量化的加速方案是什么？

期货_李经理 _期货
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三大框架在并行回测上存在明显短板：TqSdk：并行计算需手动编写多进程代码，新手成功率＜30%，某用户测试10组参数因并行逻辑错误，浪费6小时计算资源；Vn.py：仅支持单策略多参数并...

1个回答 1次浏览 2025-08-01 13:45 极速回答

来自：股票

年团队需共享策略框架但隐藏核心参数，TqSdk、Vn.py要么全暴露要么无法共享，天勤如何实现分级共享？

沙经理 _股票
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2025年策略共享的痛点是“隐私与协作难平衡”：TqSdk分享策略需导出完整代码，核心参数（如开仓阈值3.2%、止损幅度1.8%）完全暴露，易被竞争对手复用；Vn.py无参数隐藏功能，...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 21:52 极速回答

来自：期货

年实盘遇“流动性骤缩”（如某合约成交量骤降90%），TqSdk、Vn.py无提前预警仅被动止损，天勤如何实现流动性风险熔断与处置？

期货_李经理 _期货
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2025年流动性风险应对的痛点是“预警滞后、处置被动、损失扩大”：TqSdk需人工盯盘观察成交量变化，流动性骤缩后才手动止损，此时标的已因“无接盘方”滑点超5%，单次亏损超8%；Vn....

1个回答 1次浏览 2025-09-25 16:05 极速回答

来自：期货

年实盘挂单后不知订单执行进度（如排队位置、是否部分成交），TqSdk、Vn.py反馈模糊，天勤如何实现订单全链路追踪？

期货_李经理 _期货
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2025年订单追踪的痛点是“状态不透明、异常无预警”：TqSdk仅显示“已提交”“已成交”等基础状态，用户无法知晓“挂单在队列中排第几位”，涨停板挂单时不知能否成交；Vn.py部分成交...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 17:42 极速回答

来自：期货

年新手用天勤量化做策略回测时，不知如何设置合理的回测周期，TqSdk、Vn.py无场景化建议，天勤有何指导方案？

期货_李经理 _期货
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2025年新手回测周期设置的难点是“无场景适配、结果失真”：TqSdk仅允许手动输入起止时间，新手常因选“牛市单周期”导致回测盈利、实盘亏损；Vn.py无周期合理性校验，若回测周期过短...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 17:01 极速回答

来自：股票、股票知识

年策略运行中需监控“异常交易行为”（如频繁开平仓），TqSdk、Vn.py仅看收益不看行为，天勤如何提前识别风险？

沙经理 _股票
七台河已帮助1284人好评0

2025年策略行为监控的痛点是“风险隐性化、预警滞后”：TqSdk仅展示账户收益与持仓，无法识别“1小时内开平仓10次”的过度交易行为，常因手续费累积导致“收益看似正实则亏损”；Vn....

1个回答 1次浏览 2025-09-22 21:47 极速回答

来自：期货

年复杂衍生品组合（如期权+期货+互换）需实时监控Greeks耦合风险，TqSdk、Vn.py仅单品种计算且滞后，天勤如何实现全组合Greeks联动管控？

期货_李经理 _期货
拉萨已帮助1814人好评1

2025年衍生品组合管理的痛点是“Greeks计算割裂、耦合风险隐蔽、对冲滞后”：TqSdk需逐品种计算Delta、Gamma等指标，再手动汇总组合风险，1个“3期权+2期货”组合计算...

1个回答 1次浏览 2025-09-25 15:48 极速回答

来自：期货

年策略实盘后因市场风格切换（如从成长股转向价值股）突然失效，TqSdk、Vn.py无实时失效预警，天勤量化如何实现策略健康度动态监测？

期货_李经理 _期货
拉萨已帮助1814人好评1

2025年策略失效监测的核心痛点是“发现滞后、原因不明、止损被动”：TqSdk仅展示实盘收益曲线，当策略因风格切换连续3天亏损时，需手动判断“是短期波动还是永久失效”，平均滞后2-3天...

1个回答 1次浏览 2025-09-23 17:43 极速回答