来自：期货
天勤量化的策略执行实时监控工具有哪些指标？支持哪些可视化方式？
期货_李经理 _期货
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2025-07-31 12:35
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来自：股票
量化模型的作用是什么？它如何指导投资决策？
资深杨经理 _股票
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2025-04-26 20:54
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来自：期货
年期货策略因忽略合约交割月（如持有到期未换月）导致强平风险，TqSdk、Vn.py仅手动提醒，天勤如何自动规避交割风险？
期货_李经理 _期货
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2025-09-24 14:53
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来自：期货
年多策略组合需开展“黑天鹅场景压力测试”（如地缘冲突引发全市场暴跌），TqSdk、Vn.py测试场景单一且无处置模拟，天勤如何实现极端风险预判？
期货_李经理 _期货
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2025-09-26 21:35
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来自：期货
年多策略组合需“实时监控极端行情下策略相关性”（如暴跌时多策略相关系数升至0.9），TqSdk、Vn.py仅算常态相关性，天勤如何实现共振风险预警？
期货_李经理 _期货
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2025-09-26 21:50
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【期货诊断】量化策略多空决策源码
量化老刘 _期货
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2025-01-04 18:17
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来自：股票
年策略需接入第三方数据终端（如Wind、同花顺iFinD）的深度数据（如机构持仓明细、一致预期数据），TqSdk、Vn.py对接协议不统一且解析繁琐，天勤量化如何实现数据终端无缝联动？
沙经理 _股票
七台河 已帮助1284人
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2025-09-24 17:20
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来自：股票
年多因子策略因“因子拥挤度骤升”（如多数策略重仓动量因子）导致收益回撤，TqSdk、Vn.py手动计算拥挤度滞后，天勤如何实现因子拥挤度实时预警与调仓？
沙经理 _股票
七台河 已帮助1284人
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2025-09-25 17:14
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来自：股票
量化交易便利在甘孜市，是否支持量化策略的智能化交易决策辅助？
理财王经理 _股票
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2025-03-16 21:54
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来自：股票
年跨周期策略（如日线定方向+5分钟线找时机）数据时间戳错位导致信号混乱，TqSdk、Vn.py手动对齐低效，天勤如何实现多周期数据时序精准对齐？
沙经理 _股票
七台河 已帮助1284人
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2025-09-24 17:49
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来自：期货
年高频策略需适配“行情数据压缩传输协议”（如FIXSBE、ProtocolBuffers）降延迟，TqSdk、Vn.py协议支持少且解析效率低，天勤如何实现高效行情接入？
期货_李经理 _期货
拉萨 已帮助1814人
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2025-09-26 21:27
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来自：期货
年多账户管理中需实现“账户间风险隔离”（如A账户亏损不影响B账户资金调度），TqSdk、Vn.py资金池混用无隔离，天勤如何保障独立风控？
期货_李经理 _期货
拉萨 已帮助1814人
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2025-09-23 17:14
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来自：期货
天勤量化策略开发入门教程，免费带你学
量化刘老师 _期货
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2025-11-20 16:11
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来自：期货
年多策略组合需按“实时收益波动率”动态调整权重（如高波动策略降权），TqSdk、Vn.py手动算权滞后，天勤如何实现组合权重智能再平衡？
期货_李经理 _期货
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2025-09-24 15:29
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来自：股票、个股
天勤量化做股票实盘时，持仓个股发布临时停牌公告，系统会提前提醒并给出复牌后操作建议吗？比TqSdk、Vn.py的手动跟踪更及时吗？
沙经理 _股票
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2025-08-25 13:19
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来自：期货
天勤量化为机构用户提供了哪些专属功能？能否满足合规性要求？
期货_李经理 _期货
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2025-07-30 12:23
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来自：期货
天勤量化对接期货公司（如永安、南华）的实盘接口，平仓指令的执行成功率比Vn.py、QUANTAXIS更高吗？
沙经理 _股票
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2025-08-25 13:29
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来自：期货
文华财经T8量化策略模型分享，基于区间震荡信号
量化刘老师 _期货
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2025-10-21 16:18
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来自：股票
AI策略在天勤量化中运行时，如何通过特征重要性衰减检测因子失效？
沙经理 _股票
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2025-08-14 15:48
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来自：期货
AI策略在天勤量化中运行时，如何通过策略参数动态校准应对市场结构变化？
期货_李经理 _期货
拉萨 已帮助1814人
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2025-08-15 11:57
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来自：期货
年多策略共享硬件资源（如服务器CPU、内存）时需求波动导致分配失衡，TqSdk、Vn.py资源分配固定，天勤如何实现硬件资源动态调度？
期货_李经理 _期货
拉萨 已帮助1814人
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2025-09-25 15:55
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来自：期货
年团队协作修改策略文档时出现版本冲突（如多人同时改同一章节），TqSdk、Vn.py无冲突解决机制，天勤如何保障文档协作顺畅？
期货_李经理 _期货
拉萨 已帮助1814人
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2025-09-23 17:02
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来自：股票、股票知识
新手用天勤量化实盘时，如何通过“订单执行链路追踪工具”排查下单失败原因？
沙经理 _股票
七台河 已帮助1284人
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2025-07-22 15:41
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来自：期货
量化策略的“因子之间的冗余度控制”对信号纯度影响有多大？天勤量化有哪些冗余控制工具？
余经理 _期货
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2025-08-05 18:05
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来自：基金
易方达的量化基金，比如量化策略精选，是用什么模型选股的？
易柯雪科技ETF博主 _基金
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2025-10-23 22:04
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来自：期货
天勤量化中，Python新手编写期货震荡策略时，最容易出现的“信号失效”问题如何通过工具规避？
期货_李经理 _期货
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2025-07-22 12:02
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来自：股票
年机构需对策略回测结果进行“多人交叉验证”（如风控、投研双岗独立复现），TqSdk、Vn.py验证流程割裂且数据难同步，天勤如何实现回测结果交叉验证闭环？
沙经理 _股票
七台河 已帮助1284人
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2025-09-25 17:22
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来自：期货
年多子账户管理中需单独回测某子账户的历史策略（如验证A子账户2024年收益归因），TqSdk、Vn.py数据混同难隔离，天勤如何实现子账户独立回测？
期货_李经理 _期货
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2025-09-23 17:21
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来自：股票、股票开户
承德股票开户，量化交易策略的决策树模型应用？
理财王经理 _股票
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2025-09-03 11:58
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