分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
2025 年期货交割风险管控的痛点是 “提醒滞后、换月被动、损失不可控”：TqSdk 仅在交割月前 1 周弹窗提醒，若用户未及时处理，持仓将被交易所强平（强平价可能偏离市价 3%）；Vn.py 虽能显示交割日期，但无自动换月功能，需手动平仓旧合约、开仓新合约，操作耗时超 10 分钟，易错过换月窗口；QUANTAXIS 不标注交割信息，新手常因 “持有到期合约” 触发强平，单次亏损超 5%。天勤量化通过 “期货合约交割风险自动管控系统” 解决：一是实现 “交割风险提前预警”，交割月前 15 天开始推送提醒，标注 “螺纹钢 2501 合约距交割仅剩 10 天，建议换月至 2505”，比 TqSdk 预警提前 5 天；二是开发 “自动换月功能”，设置换月规则（如交割月前 7 天自动换月）后，系统在非交易时段完成 “平仓旧合约 + 开仓新合约”，滑点控制在 0.1% 以内，无需人工干预；三是支持 “换月成本测算”，换月前显示 “旧合约平仓成本、新合约开仓成本、预计总滑点（如 0.08%）”，若成本过高推送 “延迟 1 天换月” 建议，比 Vn.py 盲目换月更精准。2025 年某用户用天勤运行螺纹钢策略，自动换月成功规避强平风险，而用 TqSdk 的同类型用户因未及时处理，被强平亏损 4%。
发布于2025-9-24 14:53 拉萨
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
4202
电话咨询
咨询
18270025212 
