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如何用期权构建跨品种对冲策略？
例如利用沪深300期权与中证500期权的相关性，对冲市场风格切换风险，或对冲行业板块波动。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:00 极速回答

来自：股票

如何用QMT构建多品种对冲策略？
选择相关性低的品种（如股票与商品期货），计算最优对冲比例（如β值），同时做多与做空，降低组合波动率。

1个回答 1次浏览 2025-07-03 08:57 极速回答

来自：期货

对冲基金如何用期权构建绝对收益策略？
用期权对冲市场风险（如卖空波动率），构建市场中性组合。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 17:12 极速回答

来自：期货

期权跨式策略如何构建？
期权跨式策略构建：（1）买入跨式/买入宽跨式：买入平值认购+买入平值认沽/买入虚值认购+买入虚值认沽（2）卖出跨式/卖出宽跨式：卖出平值认购+卖出平值认沽/卖出虚值认购+卖出...

1个回答 1次浏览 2022-12-22 21:19 极速回答

来自：期货

如何用期权构建保本策略？
例如“保护性看跌期权”：持有标的资产的同时买入看跌期权，限制下跌风险，保留上涨收益，实现“保本+潜在盈利”。

1个回答 1次浏览 2025-06-25 16:17 极速回答

来自：期货

如何构建期权的宽跨式策略？与跨式策略有何不同？​
宽跨式策略是买入行权价不同、到期日相同的看涨和看跌期权，看跌期权行权价低于看涨期权。与跨式比，成本低，但需更大价格波动才能盈利。

1个回答 1次浏览 2025-04-11 11:21 极速回答

来自：期货

期权的跨品种套利策略？​
定义：跨品种套利是指利用不同标的资产的期权合约之间的价格差异进行套利，基于标的资产间的相关性或价差回归逻辑。示例：股票与ETF套利：当成分股与对应ETF的期权价格偏离合理关系时，买入低...

1个回答 1次浏览 2025-05-18 16:37 极速回答

来自：股票

如何通过期权组合构建跨式（Straddle）和宽跨式（Strangle）策略？
跨式组合：同时买入相同行权价和到期日的看涨与看跌期权。逻辑：押注标的剧烈波动（如财报发布），无论涨跌均可盈利。盈亏平衡点：行权价±总权利金。宽跨式组合：买入虚值看涨和虚值看跌（行权价不...

1个回答 1次浏览 2025-05-08 23:07 极速回答

来自：期货

如何用Python实现期货跨品种套利策略
您这个问题问得很专业！跨品种套利确实是期货量化中比较高级的策略类型，我来分享一个简单实用的实现思路。跨品种套利最核心的就是找到两个相关性强的品种（比如螺纹钢和热卷），通过价差偏离历史均...

1个回答 1次浏览 2025-10-02 19:34 极速回答

来自：期货

如何用期权构建“下有保底、上不封顶”的策略？
保本看涨策略：持有标的资产+买入看跌期权（行权价为保底净值），权利金为成本。例：持有100元标的，买入行权价95元的看跌期权（权利金3元），保底95元，标的上涨收益无上限

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:29 极速回答

来自：期货

如何用期权构建组合保险策略（PortfolioInsurance）？
通过买入看跌期权对冲股票组合下跌风险，确保组合价值不低于某一阈值，类似为投资组合买“保险”。

1个回答 1次浏览 2025-06-10 13:33 极速回答

来自：股票

如何用股票期货和期权构建组合策略？
保护性看跌期权策略：持有股票期货多头的同时，买入相应股票的看跌期权。当股票期货价格下跌时，看跌期权的收益可以弥补期货的损失，起到保护作用。备兑看涨期权策略：持有股票期货多头的同时，卖出...

1个回答 1次浏览 2025-04-20 12:06 极速回答

来自：期货

期权交易的跨品种套利策略？
选择相关期权品种，分析价格关系，当价格偏离阈值时进行买卖操作，价格回归时平仓，设置止损点。开户是不需要到营业部办理的，可手机在线办理。开户看看我们公司，佣金是绝对的便宜！期待着为你开户

1个回答 1次浏览 2025-01-06 16:40 极速回答

来自：期货

期权交易中的“跨式策略”和“宽跨式策略”在什么情况下使用？如何构建和管理这些策略？
使用情况：跨式策略适用于预期标的资产价格将有大幅波动，但不确定方向的情况。宽跨式策略也适用于预期标的资产价格会有较大波动，但相较于跨式策略，对价格波动幅度的预期更大，且认为标的资产价格...

1个回答 1次浏览 2025-05-09 15:59 极速回答

来自：期货

期权组合策略（如跨式组合、宽跨式组合）的构建原理和适用场景是什么？
跨式组合是同时买入或卖出相同行权价格、相同到期日的认购期权和认沽期权，适用于预期股价大幅波动但不确定方向的情况；宽跨式组合类似跨式组合，但行权价格不同，适用于预期股价有较大波动但波动幅...

1个回答 1次浏览 2025-05-09 15:30 极速回答

来自：期货

协整分析在期权跨品种策略中的运用？​
1.协整理论基础协整分析用于检验两个或多个非平稳时间序列是否存在长期均衡关系。在期权跨品种策略中，若标的资产（如现货与期货、不同股票指数）存在协整关系，则其价差（或比值）围绕均衡水平波...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 16:06 极速回答

来自：期货

期权的跨品种套利策略怎么做？​
选择相关品种：首先要选择具有一定相关性的不同标的资产的期权品种，例如同一行业内不同公司的股票期权，或者不同期货品种对应的期权等。这些品种之间的价格变动通常存在一定的逻辑关系和历史统计规...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 12:16 极速回答

来自：期货

黑天鹅事件前的期权对冲策略如何构建？
您好，针对难以预测的黑天鹅事件，构建期权对冲策略确实是未雨绸缪的明智之举。核心思路是在事件发生前，主动买入针对您持有资产或整体市场的看跌期权，例如沪深300ETF期权等流动性较好的品种...

1个回答 1次浏览 2025-06-01 13:11 极速回答

来自：期货

如何用期权进行对冲交易？
你好，对冲交易的本质，不是为了获得超额利润，而是为了抵消或降低您现有资产可能面临的潜在损失。最直接、最纯粹的对冲策略是为您的持股，买入一份看跌期权。还有一个备兑看涨期权，这个策略非常受...

1个回答 1次浏览 2025-08-05 16:26 极速回答

来自：期货

请问关于期权的，它的跨式策略是啥？
期权策略指买入一份认购期权的同时，买入一个行权价和到期日相同的认沽期权，期权办理要满足20日日均50万，上市券商也能给到1.8元全包价，优惠更多，24小时沟通交流。

4个回答 297次浏览 2021-09-07 14:12 极速回答

来自：期货

期权交易的跨品种套利策略的风险点？
期权交易的跨品种套利策略的风险点主要包括品种间相关性的不确定性、不同品种的波动差异以及交易成本等。市场情况变化可能导致品种相关性改变，波动差异可能影响套利空间，而交易成本会压缩利润。在...

1个回答 1次浏览 2025-01-07 11:09 极速回答

来自：期货

期货跨品种套利有哪些组合？期货对冲品种组合是什么？
您好，期货跨品种套利是指在不同品种的期货合约之间进行套利交易，以利用它们之间的价格差异或相关性来获取利润。以下是一些常见的期货跨品种套利组合：1.跨期套利：在相同品种但不同交割月份的期...

1个回答 1次浏览 2023-12-06 16:58 极速回答

来自：股票

如何构建一个跨资产类别的量化交易策略？
构建跨资产类别的量化交易策略可按以下步骤进行：数据收集与处理收集股票、债券、期货、外汇等多资产的数据，进行清洗和标准化。资产分析与筛选研究不同资产的风险收益特征、相关性等，挑选适合组合...

1个回答 1次浏览 2025-02-06 14:03 极速回答

来自：期货

如何用MACD和Boll构建量化策略模型？
您好，构建一个基于MACD和BollingerBands（布林带）的量化策略模型，如果需要具体使用方法以及交易策略、语言编程等内容可以随时联系我，免费提供。可以遵循以下步骤：1.理解M...

1个回答 1次浏览 2024-10-28 14:22 极速回答

来自：期货

如何用MACD和CCI构建量化策略模型？
您好，构建一个量化策略模型通常需要结合多个技术指标来提高策略的准确性和鲁棒性。MACD和CCI是两个常用的技术指标，它们可以被用来构建一个量化交易策略。你可以随时联系我，免费提供，主打...

1个回答 1次浏览 2024-10-20 12:19 极速回答

来自：期货

期权合成策略如何构建？
期权合成策略构建：1, 合成多头：买入认购+卖出认沽（到期时间、数量、行权价相同）2，合成空头：买入认沽+卖出认购（到期时间、数量、行权价相同）期权开户找我，交易手续费佣金低...

1个回答 1次浏览 2022-12-19 11:18 极速回答

来自：期货

如何基于天勤量化的期权数据，让AI策略构建对冲组合？
基于天勤量化的期权数据，AI策略可通过三步构建高效对冲组合，天勤系统提供完善工具支持。一是对冲需求测算，AI分析天勤的标的资产波动率、持仓敞口，计算“delta中性所需期权数量”，如持...

1个回答 1次浏览 2025-08-14 12:57 极速回答

来自：期货

如何通过期权与期货的组合构建更灵活的风险对冲策略？
您好，很高兴回答您的问题。  通过期权与期货的组合构建更灵活的风险对冲策略，交易者可以利用两者的优势互补，以实现更精确的风险管理。以下是一些常见的组合对冲策略：1.**保护性买入看跌期...

1个回答 1次浏览 2024-02-01 11:08 极速回答

来自：期货

构建delta中性的跨式策略，需要买入多少看涨和看跌期权？
买入相同行权价、到期日的看涨和看跌期权，数量使Delta之和为0。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:43 极速回答

来自：期货

跨市场和跨品种套利的风险来源有哪些？如何对冲？
风险来源：价差波动超出历史范围（如套利区间扩大）；流动性差异（如期货与现货成交速度不匹配）；政策风险（如交易所调整保证金比例）；汇率波动（跨境套利）。对冲方法：止损单控制价差回撤；动态...

1个回答 1次浏览 2025-05-31 21:29 极速回答

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