跨市场和跨品种套利的风险来源有哪些?如何对冲?
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跨市场和跨品种套利的风险来源有哪些?如何对冲?

叩富问财 浏览:615 人 分享分享

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风险来源:

价差波动超出历史范围(如套利区间扩大);

流动性差异(如期货与现货成交速度不匹配);

政策风险(如交易所调整保证金比例);

汇率波动(跨境套利)。

对冲方法:

止损单控制价差回撤;动态调整头寸比例(如期货与现货的最优对冲比率);

分散套利对(避免单一品种黑天鹅事件)。

发布于2025-5-31 21:29 郑州
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