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风险来源：
价差波动超出历史范围（如套利区间扩大）；
流动性差异（如期货与现货成交速度不匹配）；
政策风险（如交易所调整保证金比例）；
汇率波动（跨境套利）。
对冲方法：
止损单控制价差回撤；动态调整头寸比例（如期货与现货的最优对冲比率）；
分散套利对（避免单一品种黑天鹅事件）。
发布于2025-5-31 21:29 郑州
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