1. 跨期套利:在相同品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利。例如,假设现货价格为100元,3月份交割的期货合约价格为105元,6月份交割的期货合约价格为110元,那么投资者可以卖空3月份合约,同时买入6月份合约,获得5元的套利利润。
2. 跨品种套利:在不同品种但价格相关的期货合约之间进行套利。例如,假设大豆和豆油有较强的正相关关系,且大豆期货合约价格上涨时,豆油期货合约价格跟随上涨。那么投资者可以在大豆价格上涨时做多大豆合约,同时做多豆油合约,从而获得套利利润。
3. 跨市场套利:在不同交易所或不同国家的相同品种期货合约之间进行套利。这种套利策略通常涉及到国际商品的跨境交易。例如,投资者可以在中国期货市场做多原油合约,同时在美国期货市场做空原油合约,获得套利利润。
4. 跨市场和跨品种套利:在不同市场和不同品种的期货合约之间进行套利。例如,假设油价和天然气价格存在负相关关系,当油价上涨时,天然气价格下跌。那么投资者可以在原油期货合约价格上涨时做多原油合约,同时在天然气期货合约价格下跌时做空天然气合约,从而获得套利利润。
5. 跨期和跨市场套利:同时涉及不同期限和不同市场的期货套利策略。例如,假设美国原油期货合约价格为105美元,欧洲原油期货合约价格为110欧元,同时汇率为1美元兑换1.2欧元。投资者可以卖空欧洲原油期货合约,同时买入美国原油期货合约,并通过汇率变动获得套利利润。
至于期货对冲品种组合,这取决于投资者的风险承受能力和投资目标。以下是一些常见的对冲组合:
1. 商品期货对冲组合:包括金属、能源、农产品等品种,可以通过不同品种之间的对冲组合来降低风险。例如,通过同时持有铜期货和铝期货,可以对冲金属市场的波动性。
2. 股指期货对冲组合:股指期货是一种可以用来对冲股市风险的工具,可以通过股指期货与股票的对冲组合来降低风险。例如,通过同时持有沪深300指数期货和沪深300指数成分股,可以对冲股市的波动性。
3. 外汇期货对冲组合:外汇期货是一种可以用来对冲汇率风险的工具,可以通过不同货币之间的对冲组合来降低风险。例如,通过同时持有美元期货和欧元期货,可以对冲美元兑欧元的汇率风险。
请注意,在进行期货交易时,一定要了解和掌握相关的市场信息和专业知识,并且谨慎评估自己的风险承受能力和投资目标。在进行跨品种或跨市场套利交易时,需要特别注意相关风险和注意事项。
发布于2023-12-6 16:58 上海
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