原油期货跨品种套利
发布时间：2019-5-14 09:52阅读：1094
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品种套利是指利用两种不同的、但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利交易，即买入某一交割月份某种商品的期货合约，同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这两种合约对冲平仓获利。跨品种套利必须具备以下条件：一是两种商品之间应具有关联性与相互熊市套利基差 7月1日 卖出10手10月份原油合约：价格354元/桶买入10手12月份原油合约：价格355元/桶 1元/桶 8月1日 买入10手10月份原油合约：价格350元/桶卖出10手12月份原油合约：价格352元/桶 2元/桶套利结果 盈利4元/桶 亏损3元/桶净盈利=（4元/桶-3元/桶）×10000桶=10000元 31 替代性；二是交易受同一因素制约；三是买进或卖出的期货合约通常应在相同的交割月份。相关商品间的套利相关商品之间存在一定的合理价差，当实际价差脱离了合理价差时，就出现了套利空间。即如果预期价差缩小，则买入低价合约，卖出高价合约。原料与成品间套利正常情况下，作为原料的商品和其加工制成品之间存在一定的价格差异。当这种价格差异偏离了正常范围时，就可以进行原料与成品之间的套利。即如果预期价差缩小，则买入低价合约，卖出高价合约。
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套利主要是利用具有协整关系的组合，根据均值回归来抓取短期内不合理的价差，买多低估、卖空高估，从中获得利润。跨品种期货套利可以分为相关产品套利（例如菜油和豆油）和产品链套利（例如螺纹钢-焦炭），关键是找到相关性高且存在协整关系的配对。
本人来讲一下统计套利方面的跨品种期货套利的思路~
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