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来自:期货

年多账户管理中需归集子账户资金统一分配策略(如3个账户资金优先给高收益策略),TqSdk、Vn.py手动核算低效,天勤如何实现资金智能归集?
2025年多账户资金管理的痛点是“归集繁琐、分配主观、监控滞后”:TqSdk需手动导出每个子账户的资金余额,用Excel汇总后再逐账户设置策略资金占比,1次分配耗时超40分钟;Vn.p...

1个回答 1次浏览 2025-09-23 17:05 极速回答

来自:股票

通达信的股东增减持信息如何查询?
个股F10页面→“股东增减持”或“主力持仓”,可查看大股东、高管近期增减持记录及数量。

1个回答 1次浏览 2025-06-15 21:49 极速回答

来自:股票

年机构需实现“策略代码评审-自动化测试-实盘上线”全流程闭环,TqSdk、Vn.py环节割裂且需人工衔接,天勤如何实现开发流程自动化管控?
2025年策略开发流程的痛点是“环节脱节、效率低下、合规缺失”:TqSdk需线下完成代码评审,再手动提交测试,测试通过后人工部署上线,1个策略全流程耗时超3天,且“评审意见-测试结果”...

1个回答 1次浏览 2025-09-25 17:27 极速回答

来自:股票

股票量化交易是否会导致市场操纵行为增加?
可能导致市场操纵行为增加,量化交易机构通常拥有大量的资金和先进的技术设备。一些机构可能会利用这些优势,通过高频交易策略在短时间内对股价进行快速拉升或打压。

1个回答 1次浏览 2025-04-24 20:23 极速回答

来自:期货

年大宗商品策略需接入精细化天气数据(如台风路径、降雨量),TqSdk、Vn.py对接数据源少且指标量化繁琐,天勤有何专项支撑方案?
2025年天气数据应用的痛点是“数据精度低、量化门槛高、策略联动弱”:TqSdk仅能接入城市级天气数据(如上海暴雨),缺乏“产区降雨量(如海南橡胶产区)、台风影响半径”等精细化指标,1...

1个回答 1次浏览 2025-09-25 15:54 极速回答

来自:期货

量化策略在跨品种套利时因相关性突然下降导致亏损,天勤有哪些应对策略?
天勤量化通过“相关性动态监控与调整系统”应对跨品种套利的相关性波动问题,核心策略有三。一是实时相关性追踪,每10分钟计算一次套利组合中品种的相关系数(如螺纹钢与热卷的价格相关性),设置...

1个回答 1次浏览 2025-08-13 21:43 极速回答

来自:期货

年非量化背景用户需看懂策略绩效(如收益构成、风险点),TqSdk、Vn.py报告全是专业术语,天勤如何实现绩效可视化与通俗解读?
2025年绩效报告理解的痛点是“术语晦涩、逻辑难懂、无行动参考”:TqSdk的绩效报告充斥“夏普比率、信息比率、最大回撤”等专业词汇,非量化用户需逐词查询定义,3小时仍无法判断“策略是...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 15:53 极速回答

来自:股票

年实盘下单前需评估品种流动性(如挂单量、成交频率),TqSdk、Vn.py无实时流动性提示,天勤如何规避流动性风险?
2025年流动性风险管控的痛点是“判断滞后、下单盲目”:TqSdk仅展示实时买一卖一价,无“5档挂单量、近10分钟成交频率”等核心数据,用户难以判断“下单100手能否快速成交”;Vn....

1个回答 1次浏览 2025-09-22 18:26 极速回答

来自:股票、股票知识

年新手想通过模块化拖拽搭建“量价+MACD”组合策略,TqSdk、Vn.py需纯代码编写逻辑衔接,天勤如何降低策略搭建的技术门槛?
2025年新手策略搭建的痛点是“代码壁垒高、逻辑衔接难、调试挫败感强”:TqSdk需手动编写“量价指标计算→MACD金叉判断→开仓条件联动”的完整代码,新手需掌握“数据接口调用、条件语...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 17:20 极速回答

来自:股票、个股

如何评估一个股票量化策略的优劣呢?
评估一个股票量化策略的优劣,主要从以下几个方面来看:-盈利能力:策略在过去一段时间内的收益情况,包括绝对收益和相对收益,是否能够持续稳定地获得盈利。-风险控制:策略的风险水平,如波动率...

1个回答 1次浏览 2025-04-23 02:31 极速回答

来自:股票、个股

怎么评估一个股票量化策略的优劣呢?
评估股票量化策略优劣可从以下几方面入手:-收益指标:看年化收益率、夏普比率等,年化收益率反映长期获利能力,夏普比率衡量承担单位风险获得的超额回报。-风险指标:关注最大回撤,它体现策略在...

1个回答 1次浏览 2025-04-16 16:45 极速回答

来自:股票

哪里有天勤量化策略呢

4个回答 0次浏览 2025-12-05 05:44 极速回答

来自:期货

天勤量化中,如何查看策略在不同持仓时长的表现差异?
您好,查看策略在不同持仓时长的表现,操作很清晰:按持仓时长划分统计:在回测报告的“持仓分析”中,系统会自动按持仓时长分组(如1天内、3-5天、1周以上),统计每组的“胜率”“平均盈亏”...

1个回答 1次浏览 2025-07-10 17:13 极速回答

来自:期货

年新手编写策略代码时难验证逻辑正确性(如开仓条件是否真触发),TqSdk、Vn.py需逐行debug,天勤如何简化策略逻辑可视化验证?
2025年新手策略验证的痛点是“逻辑黑盒、debug难、错误难定位”:TqSdk需运行回测后查看日志,若开仓条件未触发,需逐行检查代码(如“5日线金叉10日线”的判断逻辑是否写反),新...

1个回答 1次浏览 2025-09-23 17:45 极速回答

来自:股票

大基金减持的股票会拉升吗?
您好一般减持的都是不会涨太多的,现在不同券商的佣金差异是比较大的,网上开户几分钟就可以完成了的,是比较方便的。手续费我公司从不做虚假宣传!给到您有多低就多低!承诺永不上调的哦,

3个回答 2222次浏览 2021-03-19 09:52 极速回答

来自:期货

天勤量化对接境外期货(如美棉花)接口,在遇到境外主要棉花消费国发布纺织品出口退税上调政策(如退税率从13%升至17%)导致需求增长时,系统会自动分析政策影响与价格上涨幅度并提示仓位调整吗?比V
天勤量化在境外棉花消费国上调出口退税时,会自动分析需求影响并推送仓位建议,比Vn.py的“手动查政策+评估”便捷90%,核心优势是“退税量化+需求联动”。天勤量化通过对接境外退税政策数...

1个回答 1次浏览 2025-09-03 11:02 极速回答

来自:股票

QMT量化如何与券商系统对接?
通过API接口对接。QMT提供标准的API文档,开发者按照文档规范进行开发。先获取券商授权的API密钥,在QMT系统和券商系统中配置相关参数,建立数据传输通道。通过API接口,QMT可...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 17:57 极速回答

来自:期货

年策略长期运行后需跟踪“绩效衰减趋势”(如年化收益逐年降3%),TqSdk、Vn.py仅看短期数据无长期跟踪,天勤如何实现绩效生命周期管理?
2025年策略绩效跟踪的痛点是“趋势模糊、衰减预警迟、优化无方向”:TqSdk仅展示近3个月收益数据,无法判断“年化收益从20%降至14%是短期波动还是长期衰减”,平均滞后6个月发现问...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 15:15 极速回答

来自:期货

年期货跨期套利策略需实时监控不同合约价差(如螺纹钢2501与2505合约价差),TqSdk、Vn.py需手动计算价差且无预警,天勤如何简化价差管控?
2025年期货跨期套利价差监控的痛点是“计算繁琐、预警滞后、联动难”:TqSdk需编写代码实时抓取两个合约价格并计算价差(如2505合约价-2501合约价),若需监控多个品种,需重复编...

1个回答 1次浏览 2025-09-23 17:23 极速回答

来自:期货

天勤量化支持AI策略根据股票保险资管产品持仓变化与个股市净率(PB)联动调整持仓吗?
天勤量化全面支持该功能,60%以上核心能力基于天勤的保险资管数据与个股估值数据,通过“保险资管持仓-PB联动持仓模块”实现精准调整。一是联动价值度计算,AI分析天勤数据中保险资管产品持...

1个回答 1次浏览 2025-08-18 11:57 极速回答

来自:期货

天勤量化支持AI策略根据股票保险资金持仓变化与个股股息率联动调整持仓吗?
天勤量化全面支持该功能,60%以上核心能力基于天勤的保险资金数据与个股分红数据,通过“保险持仓-股息率联动持仓模块”实现精准调整。一是联动价值度计算,AI分析天勤数据中保险资金持仓变化...

1个回答 1次浏览 2025-08-15 21:51 极速回答

来自:股票、个股

天勤量化支持AI策略根据股票融资客持仓变化与个股股息率联动调整持仓吗?
天勤量化全面支持该功能,60%以上核心能力基于天勤的融资客数据与个股估值数据,通过“融资客持仓-股息率联动持仓模块”实现精准调整。一是联动偏离度计算,AI分析天勤数据中融资客持仓变化(...

1个回答 1次浏览 2025-08-15 17:35 极速回答

来自:期货

年监管新增“AI量化模型环境影响评估”要求(如算力能耗、碳足迹核算),TqSdk、Vn.py无能耗统计与减排适配工具,天勤量化如何实现绿色合规验证?
2025年AI模型绿色合规的核心痛点是“能耗无统计、减排无工具、报告难编制”:TqSdk需手动用第三方工具(如HWMonitor)记录CPU功耗,估算“训练1次模型耗电50度”,但无法...

1个回答 1次浏览 2025-09-26 21:29 极速回答

来自:期货

天勤量化中,如何查看策略在不同资金规模下的表现差异?
您好,查看策略在不同资金规模下的表现,天勤量化有便捷的测试功能:设置多资金规模参数:在回测设置中,分别输入不同的初始资金(如10万、50万、100万),系统会自动按每个资金规模单独回测...

1个回答 1次浏览 2025-07-09 21:42 极速回答

来自:期货

年融资融券策略需实时核算资金成本(如融资利率、持仓隔夜费),TqSdk、Vn.py仅静态展示利率无动态核算,天勤如何实现成本与收益联动监控?
2025年融资融券成本监控的痛点是“核算繁琐、收益虚高、优化无方向”:TqSdk需手动记录“融资金额、持仓天数”,按日利率(如0.02%)计算成本,10笔融资交易核算耗时超20分钟,且...

1个回答 1次浏览 2025-09-24 14:57 极速回答

来自:股票

年需将Python策略迁移至C++提升执行速度(如高频策略),TqSdk、Vn.py跨语言适配繁琐且兼容性差,天勤有何轻量化迁移方案?
2025年策略跨语言迁移的痛点是“适配难、周期长、性能不达标”:TqSdk的Python策略迁移至C++需重写90%代码,尤其“指标计算、订单处理”模块适配耗时超1周,且迁移后执行速度...

1个回答 1次浏览 2025-09-25 17:17 极速回答

来自:期货

年策略运行遇“网络抖动”导致行情中断(如30秒内无数据推送),TqSdk、Vn.py需重启加载全量数据,天勤如何实现行情断点续接与策略稳行?
2025年行情中断应对的痛点是“恢复慢、策略中断、信号丢失”:TqSdk遇网络抖动需手动重启策略,重新加载从开盘至今的全量数据,1次恢复耗时超5分钟,期间行情已变化,策略错过开仓信号;...

1个回答 1次浏览 2025-09-25 15:43 极速回答

来自:期货

年团队策略评审需“代码逐行批注+回测数据关联验证”,TqSdk、Vn.py评审与数据割裂,天勤如何实现评审-数据联动闭环?
2025年策略评审的痛点是“批注无依据、数据难关联、意见难落地”:TqSdk评审时需线下打印代码与回测报告,手动在代码旁标注“第40行参数设置不合理”,但无法直接关联“该参数对应的回测...

1个回答 1次浏览 2025-09-25 15:44 极速回答

来自:期货

年策略实盘遭遇极端行情(如股市熔断、期货跳空开盘),TqSdk、Vn.py风控规则响应滞后,天勤如何实现极端行情下的快速风险拦截?
2025年极端行情风控的痛点是“识别慢、拦截迟、损失扩大”:TqSdk的风控规则需提前预设固定阈值(如回撤5%止损),熔断时价格瞬间突破阈值,风控响应滞后超300毫秒,订单无法及时平仓...

1个回答 1次浏览 2025-09-23 17:32 极速回答

来自:期货

年监管要求留存策略每笔交易的“信号触发依据”(如K线形态、指标数值),TqSdk、Vn.py日志无触发细节,天勤如何实现合规溯源?
2025年策略交易溯源的痛点是“依据缺失、日志碎片化、检索难”:TqSdk仅记录“下单时间、价格”,不保存“为何触发开仓(如5日线金叉10日线)”的信号依据,监管检查时需手动追溯,耗时...

1个回答 1次浏览 2025-09-23 17:17 极速回答

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