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2025 年行情中断应对的痛点是 “恢复慢、策略中断、信号丢失”：TqSdk 遇网络抖动需手动重启策略，重新加载从开盘至今的全量数据，1 次恢复耗时超 5 分钟，期间行情已变化，策略错过开仓信号；Vn.py 虽能自动重连网络，但无 “中断前行情缓存”，重连后需等待新数据推送，空白期超 1 分钟，高频策略因信号断层亏损；QUANTAXIS 网络中断后直接终止运行，重启后需重新编写策略参数，恢复耗时超 20 分钟。天勤量化通过 “行情断点智能续接系统” 解决：一是实现 “本地行情缓存与校验”，实时缓存近 2 小时行情数据，网络中断时立即启用缓存数据支撑策略运行，空白期≤100 毫秒；二是开发 “断点增量恢复”，网络恢复后仅下载中断期间的缺失数据（如 30 秒数据，大小＜1MB），恢复耗时≤1 秒，比 TqSdk 快 300 倍；三是支持 “策略状态续接”，恢复后自动衔接中断前的持仓、信号逻辑，标注 “中断期间未触发交易信号，策略正常运行”。2025 年某高频期货策略遇 3 次网络抖动，天勤均 1 秒内恢复，无一次信号丢失，而用 TqSdk 的同类型策略恢复耗时 8 分钟，错失 4 次套利机会。
发布于2025-9-25 15:43 拉萨
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