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请问关于期权的，二项式期权定价模型是干嘛的？
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请问关于期权的，二项式期权定价模型是干嘛的？

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首发 资深唐顾问
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您好

二项期权定价模型（Binomialoptionspricingmodel）：假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。

模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径，并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证价格。

对于美式权证，由于可以提前行权，每一节点上权证的理论价格应为权证行权收益和贴现计算出的权证价格两者较大者。

其具有广泛的应用性，因为二项树期权定价模型基于标的资产在一段时间内的变化，而非一个时间点的价格。因此，二项树期权定价模型可以用于可在任意时间行权的美式期权的定价，也可应用于可在一系列特定时间行权的百慕大期权的定价。

发布于2021-9-7 14:27 上海

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Black-Scholes模型是金融学中用于估算欧式期权价格的一个数学模型。对于不支付股息的股票期权，其定价公式如下：\[C=S_0N(d_1)-Ke^{-rT}N(d_2)\]其中：...
资深董经理 600
#期权# @ 群友热聊中~

钱小鹿 12:56

Black-Scholes模型是金融学中用于估算欧式期权价格的一个数学模型。对于不支付股息的股票期权，其定价公式如下：\[C=S_0N(d_1)-Ke^{-rT}N(d_2)\]其中：...

京圈红韵 12:56

股市最近行情不好，亏了点前，期货市场有没机会参与？

雅欣四月 12:56

期货市场是双向交易，可以操作买涨买跌，多空机会都能参与，赚钱机会大大增加。
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