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资深恬恬经理
股票
帮助4434 从业10年+ 知无不言
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您好，基本假设包括：标的资产价格服从对数正态分布；无风险利率和波动率在期权有效期内保持不变；市场无摩擦（无交易成本、税收等）；资产可无限分割；不存在套利机会；允许连续交易。
对于欧式看涨期权，公式为：
C=S⋅N(d1)−Ke−rt⋅N(d2)
对于欧式看跌期权，公式为：
P=Ke−rt⋅N(−d2)−S⋅N(−d1)
其中，
S
为标的资产当前价格，
K
为行权价格，
r
为无风险利率，
t
为期权剩余期限，
σ
为标的资产年化波动率，
N(x)
为标准正态分布的累积分布函数，
d1
和
d2
通过复杂公式计算得出，涉及上述参数。
发布于2025-4-15 11:01 杭州
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