+微信
资深恬恬经理
股票
帮助4434 从业10年+ 服务贴心
资质已认证
首发回答
您好，基本假设包括：标的资产价格服从对数正态分布；无风险利率和波动率在期权有效期内保持不变；市场无摩擦（无交易成本、税收等）；资产可无限分割；不存在套利机会；允许连续交易。
对于欧式看涨期权，公式为：
C=S⋅N(d1)−Ke−rt⋅N(d2)
对于欧式看跌期权，公式为：
P=Ke−rt⋅N(−d2)−S⋅N(−d1)
其中，
S
为标的资产当前价格，
K
为行权价格，
r
为无风险利率，
t
为期权剩余期限，
σ
为标的资产年化波动率，
N(x)
为标准正态分布的累积分布函数，
d1
和
d2
通过复杂公式计算得出，涉及上述参数。
发布于2025-4-15 11:01 杭州
当前我在线
直接联系我
1695位专业顾问在线
期权的有效期如何影响期权价格？
10369
1093
923
1387
817
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
15103944474 
